相關(guān)建議：2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)習(xí)題及答案匯總
單選題
?。?）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。
A、抵押房貸
B、車貸
C、新申請(qǐng)客戶
D、信用卡消費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。
A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C、特定風(fēng)險(xiǎn)
D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
A、資產(chǎn)分組
B、集中度指標(biāo)
C、蒙特卡羅模擬
D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。
A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度
B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在
C、非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避
D、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（ ）。
A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布
C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征
D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（ ）。
A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況
B、
根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失
C、設(shè)定情景假設(shè)
D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
Credimetrics的核心思想是（ ）。
A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響
B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征
C、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)
D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
