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有關(guān)“貸款風險遷徙率’’這一指標，下面說法錯誤的是（ ）。
A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度
B、該指標是一個動態(tài)指標
C、該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失
標準答案：D
重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是（ ）。
A、黑色預警法
B、藍色預警法
C、紅色預警法
D、橙色預警法
標準答案：C
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（ ?。?/P>
A、銀行停止對貸款計息
B、債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過60
C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔了較大的經(jīng)濟損失
D、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務(wù)
標準答案：B
下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（ ）。
A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者
C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期
D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好
標準答案：D
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系（ ）。
A、完全等同于內(nèi)部評級法
B、是銀行進行風險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主
D、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件
標準答案：B
專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（ ）。
A、債務(wù)人資本實力
B、貸款抵押品
C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢
D、信貸專家的主觀性
標準答案：D
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（ ）。
A、債務(wù)人評級
B、債項評級
C、不良貸款評級
D、貸款評級
標準答案：B
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。
A、次級類貸款
B、損失類貸款
C、關(guān)注類貸款
D、可疑類貸款
標準答案：D
有關(guān)預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是（ ）。
A、預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度
B、相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在
C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的
D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99．9%以上的非預期損失
標準答案：C
用于表示在一定時間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是（ ）。
A、VaR
B、預期損失
C、情景分析
D、歷史模擬
標準答案：A
在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是（ ）。
A、為了發(fā)行證券
B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C、為了保證投資者本息的按期支付
D、為了購買權(quán)益資產(chǎn)
標準答案：B
目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標RAROC的計算公式為（ ）。
A、RAROC＝（收入－預期損失－其他各項費用）/監(jiān)管資本
B、RAROC＝（收益－非預期損失－其他各項費用）/監(jiān)管資本
C、RAROC＝（收益－預期損失－其他各項費用）/經(jīng)濟資本
D、RAROC＝（收入－非預期損失－其他各項費用）/經(jīng)濟資本
標準答案：C
國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM）中除了RAROC指標之外，另一個常用的指標RAROA是指（ ）。
A、風險調(diào)整資本回報率
B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率
C、資產(chǎn)風險回報率
D、風險資本回報率
標準答案：C
