11、假設(shè)X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化Xt=2X。Y，=2Y。則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為（　?。?。
A．3
B．6
C．0.O9
D．15

12、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中。資產(chǎn)A：1000億元．負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年。負(fù)債久期為D。=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%。則利率變化使銀行的價值變化（　?。﹥|元。
A．8.57
B．-8.57
C．9.00
D．-9.00

13、風(fēng)險管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是（　　）。
A．風(fēng)險識別
B．風(fēng)險計量
C．風(fēng)險監(jiān)測
D．風(fēng)險控制

14、某銀行資產(chǎn)為100億元。資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元。負(fù)債加權(quán)平均久期為4年。根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時。銀行的流動性（　?。?。
A．加強(qiáng)
B．減弱
C．不變
D．無法確定

15、現(xiàn)金在一個公司內(nèi)的流人和流出叫做（　?。?。
A．現(xiàn)金轉(zhuǎn)移
B．資金周轉(zhuǎn)
C．資金流
D．現(xiàn)金流

16、（　　）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估銀行損失事件相關(guān)性的信息。
A．內(nèi)部
B．業(yè)務(wù)
C．風(fēng)險
D．外部

17、在內(nèi)部衡量法下，預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間一般并不具有線性關(guān)系，巴塞爾委員會建議使用RPI（風(fēng)險特征指數(shù)）來調(diào)整資本，對于風(fēng)險呈現(xiàn)厚尾分布的銀行，其RPl應(yīng)（　?。?。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．無法判斷

18、賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價格或執(zhí)行價格購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是（　?。?。
A．掉期合約
B．遠(yuǎn)期合約
C．期權(quán)合約
D．期貨合約

19、在符合性測試抽樣中，關(guān)于根據(jù)業(yè)務(wù)頻次確定的各年度抽樣量參考標(biāo)準(zhǔn)的表述，下面項中正確的是（　　）。
A．每日執(zhí)行多次的業(yè)務(wù)或事項，全年1000次以下的，抽樣量應(yīng)保持在25—50個，全1000次以上的，抽樣量應(yīng)保持在50個以上
B．每周執(zhí)行一次的業(yè)務(wù)或事項，抽樣量應(yīng)保持在2～6個
C．每日執(zhí)行一次的業(yè)務(wù)或事項，抽樣量應(yīng)保持在10～25個
D．每月執(zhí)行一次的業(yè)務(wù)或事項，抽樣量應(yīng)保持在2～6個

20、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（　?。?br>A．5Cs系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．CAMEL分析系統(tǒng)
D．5Rs系統(tǒng)