在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（?。﹥蓚€(gè)方面。
A．資本金管理和負(fù)債管理
B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C．風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核
D．流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

2、按照國(guó)際慣例，對(duì)企業(yè)信用評(píng)定采用的方法是：（　?。?br>A．信用評(píng)級(jí)方法
B．信用評(píng)分方法
C．評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法相結(jié)合
D．以上都不對(duì)

3、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基石是（　?。?br>A．證券投資組合理論
B．期權(quán)定價(jià)理論
C．行為金融理論
D．VaR理論

4、我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題不包括：（?。?。
A．商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離還有待完善
B．內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成
C．內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)的有效性和及時(shí)性還有待提高
D．內(nèi)部控制過(guò)于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大

5、如果某商業(yè)銀行有100個(gè)客戶評(píng)級(jí)為B級(jí)，違約概率是2%，當(dāng)年有5個(gè)該級(jí)別客戶違約，那么：（　　）
A．當(dāng)年B級(jí)客戶的違約概率是5%
B．當(dāng)年B級(jí)客戶的違約頻率是5%
C．當(dāng)年B級(jí)客戶的違約概率和違約頻率都是5%
D．當(dāng)年B級(jí)客戶的違約頻率是2%

6、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（　　）為基礎(chǔ)計(jì)算的。
A．經(jīng)濟(jì)資本
B．賬面資本
C．會(huì)計(jì)資本
D．監(jiān)管資本

7、以下關(guān)于久期的論述正確的是（　）。
A．久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B．久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C．久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系
D．久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

8、商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么？（?。?。
A．預(yù)期損失
B．非預(yù)期損失
C．預(yù)期損失加上非預(yù)期損失
D．以上都不是

9、根據(jù)Credit Portfolio View模型，違約率取決于什么變量？（　?。?br>A．宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)
B．對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革
C．僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革
D．以上都是

10、Credit Metrics模型的基本特點(diǎn)是：（　?。?br>A．從單一資產(chǎn)角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)
B．從資產(chǎn)組合角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)
C．從單一資產(chǎn)和資產(chǎn)組合角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)
D．以上都不是