11、Credit Monitor模型的核心是什么？（　?。?br>A．外部信用評(píng)級(jí)
B．內(nèi)部信用評(píng)級(jí)
C．把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D．以上都不對(duì)

12、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)-收益的說法正確的是：（?。?br>A．在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，風(fēng)險(xiǎn)和收益呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，即收益越大，風(fēng)險(xiǎn)也越大
B．在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都得以充分分散化
C．在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)得以分散，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)未被完全分散
D．在經(jīng)過充分分散化的投資組合前沿，理性投資者不一定會(huì)選擇前沿上的點(diǎn)進(jìn)行投資

13、衡量行業(yè)盈利能力的指標(biāo)是：（　?。?br>A．行業(yè)凈資產(chǎn)收益率
B．行業(yè)盈虧系數(shù)
C．行業(yè)資本積累率
D．行業(yè)銷售利潤(rùn)內(nèi)率

14、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括（?。?br>A．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D．以上的都不對(duì)

15、以下屬于按揭貸款中的假按揭風(fēng)險(xiǎn)的是：（?。?。
A．以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用款
B．信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人發(fā)放高成數(shù)個(gè)人住房按揭貸款
C．借款人是虛假購(gòu)房，身份和住址不明
D．以上都是

16、已知某商業(yè)銀行息稅前利潤(rùn)為1.5億，稅后凈利潤(rùn)為1億，監(jiān)管資本為0.8億，資本成本為0.7億，那么該商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)增加值值EVA等于多少億？（?。?。
A．0.2
B．0.3
C．0.7
D．0.8

17、假設(shè)一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為100億，預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)狀況變好的情況下，資產(chǎn)價(jià)值上漲為150億，宏觀經(jīng)濟(jì)狀況保持不變，那么資產(chǎn)價(jià)值為100億，如果宏觀經(jīng)濟(jì)狀況變差，那么資產(chǎn)價(jià)值下跌為70億，那么該商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失率為：（?。?。
A．116%
B．6%
C．-6%
D．100%

18、C．eD．tMetriC．模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？（?。?。
A．信用等級(jí)
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款意愿

19、當(dāng)久期缺口的絕對(duì)值越大，則商業(yè)銀行流動(dòng)性對(duì)利率的敏感性：（?。?br>A．越強(qiáng)
B．越弱
C．不變
D．不能確定

20、對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)最大的威脅是：（?。?br>A．市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)
B．大量借款人違約
C．存款人擠提存款
D．外部監(jiān)管的強(qiáng)化