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2024 年銀行從業(yè)中級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前 12 頁(yè)紙

考點(diǎn) 1：風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失

風(fēng)險(xiǎn) 指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，因不確定性因素的影響，而遭受經(jīng)濟(jì)損失或不能獲取額外收益的可能性。

風(fēng)險(xiǎn)是一種事前概念，反映損失發(fā)生前事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

收益 指商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)放貸款、進(jìn)行投資、開(kāi)展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。

損失

是一個(gè)事后概念，反映風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果。

在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

應(yīng)對(duì)

預(yù)期損失 ①提取損失準(zhǔn)備金；②沖減利潤(rùn)

非預(yù)期損失 資本金

災(zāi)難性損失 商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為

考點(diǎn) 2：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

信用風(fēng)險(xiǎn) 特征：主要存在于銀行賬戶；具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的特征。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 包括：利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

特點(diǎn)：數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量。

操作風(fēng)險(xiǎn)

分類：

人員因素 職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等

內(nèi)部流程

①流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力

②文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)

③產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等

系統(tǒng)缺陷 信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善

外部事件 外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等

特征：

①?gòu)V泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域；

②具有普遍性和非營(yíng)利性，不能給銀行帶來(lái)盈利；

管理：商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)槠洳豢杀苊狻?

法律風(fēng)險(xiǎn) 狹義：主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。

廣義：與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

①銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。

②形成原因復(fù)雜，涉及范圍廣，是多維風(fēng)險(xiǎn)。

③除了做好流動(dòng)性安排之外，應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。

④流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。

國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力

或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭

受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 管理方法：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)準(zhǔn)備；確

2024 年銀行從業(yè)中級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前 12 頁(yè)紙

考點(diǎn) 1：風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失

風(fēng)險(xiǎn) 指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，因不確定性因素的影響，而遭受經(jīng)濟(jì)損失或不能獲取額外收益的可能性。

風(fēng)險(xiǎn)是一種事前概念，反映損失發(fā)生前事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

收益 指商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)放貸款、進(jìn)行投資、開(kāi)展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。

損失

是一個(gè)事后概念，反映風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果。

在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

應(yīng)對(duì)

預(yù)期損失 ①提取損失準(zhǔn)備金；②沖減利潤(rùn)

非預(yù)期損失 資本金

災(zāi)難性損失 商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為

考點(diǎn) 2：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

信用風(fēng)險(xiǎn) 特征：主要存在于銀行賬戶；具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的特征。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 包括：利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

特點(diǎn)：數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量。

操作風(fēng)險(xiǎn)

分類：

人員因素 職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等

內(nèi)部流程

①流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力

②文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)

③產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等

系統(tǒng)缺陷 信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善

外部事件 外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等

特征：

①?gòu)V泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域；

②具有普遍性和非營(yíng)利性，不能給銀行帶來(lái)盈利；

管理：商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)槠洳豢杀苊狻?

法律風(fēng)險(xiǎn) 狹義：主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。

廣義：與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

①銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。

②形成原因復(fù)雜，涉及范圍廣，是多維風(fēng)險(xiǎn)。

③除了做好流動(dòng)性安排之外，應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。

④流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。

國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力

或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭

受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 管理方法：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)準(zhǔn)備；確

保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別和優(yōu)先排序，進(jìn)而得到有效管理。

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

主要體現(xiàn)：

①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；

②為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)策略存在缺陷；

③為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏；

④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證。

考點(diǎn) 3：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略

策略 含義 措施

風(fēng)險(xiǎn)分散

通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)。

①兩種資產(chǎn)收益率不完全正相關(guān)

②對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資

組合，組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多。

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不

應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款

人。

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相

關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)抵消標(biāo)的資產(chǎn)

潛在損失。

①自我對(duì)沖

②市場(chǎng)對(duì)沖

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的

經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體。

①保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

②非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避

免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。消極的風(fēng)險(xiǎn)管理

策略。

限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損

失之前，對(duì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償。

通過(guò)提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格

補(bǔ)償。

考點(diǎn) 4：一些重要的概率分布

二項(xiàng)分布 描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。

泊松分布 通常用來(lái)描述單位時(shí)間內(nèi)（也可以是單位面積、單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對(duì)應(yīng)的概率。

指數(shù)分布

指數(shù)分布是描述泊松過(guò)程中事件間隔時(shí)間的概率分布。

①在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，可以用指數(shù)分布來(lái)計(jì)量違約概率。

②指數(shù)分布存在無(wú)記憶性。

均勻分布 隨機(jī)變量在一個(gè)區(qū)間內(nèi)以相等可能性取得一個(gè)區(qū)間中的任何一個(gè)實(shí)數(shù)值，即分布密度在區(qū)間

內(nèi)是一個(gè)常數(shù)，分布函數(shù)是一條斜線。

正態(tài)分布

正態(tài)分布的性質(zhì)

①關(guān)于 x=μ對(duì)稱，在 x=μ處曲線最高，在 x=μ±σ處各有一個(gè)拐點(diǎn)；

②若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)；

③若固定μ，σ大時(shí)，曲線矮而胖，σ小時(shí)，曲線瘦而高，故也稱σ為形狀參數(shù)；

④整個(gè)曲線下面積為 1；

⑤正態(tài)隨機(jī)變量 X 的觀測(cè)值落在距均值的距離為 1 倍、2 倍、2.5 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分