第五章風(fēng)險(xiǎn)管理

【考情分析】

本章主要從信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)三方面介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容。其中信用風(fēng)險(xiǎn)管理主要介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)的類別、識(shí)別的內(nèi)容和方法、客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容和計(jì)量方法、監(jiān)測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)和計(jì)算方法、預(yù)警信用風(fēng)險(xiǎn)的程序和主要方法、控制信用風(fēng)險(xiǎn)的限額管理方法、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的主要內(nèi)容及處理方法等;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型、久期分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、壓力測(cè)試、情景分析的基本原理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程、控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等方法;流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理詳細(xì)介紹了資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、分布結(jié)構(gòu)影響流動(dòng)性的途徑和機(jī)制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法、監(jiān)測(cè)指標(biāo)和預(yù)警信號(hào)以及利用壓力測(cè)試、情景分析預(yù)測(cè)流動(dòng)性、控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要做法等內(nèi)容。

【學(xué)習(xí)方法】

本章雖然涉及到的知識(shí)點(diǎn)較多,但知識(shí)結(jié)構(gòu)體系完整,框架清晰,考生應(yīng)側(cè)重于理解。建議考生通過大量做題來鞏固和加深對(duì)本章知識(shí)的掌握程度?？忌鷳?yīng)理解信用風(fēng)險(xiǎn)的類別、識(shí)別方法、客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容和計(jì)量方法、監(jiān)測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)和計(jì)算方法、預(yù)警信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法以及控制信用風(fēng)險(xiǎn)的限額管理方法;點(diǎn)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型、久期分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、壓力測(cè)試、情景分析的基本原理等;熟悉資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、分布結(jié)構(gòu)影響流動(dòng)性的途徑和機(jī)制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法、監(jiān)測(cè)指標(biāo)和預(yù)警信號(hào):對(duì)于控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方法以及利用壓力測(cè)試、情景分析預(yù)測(cè)、控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要做法則要求考生熟練掌握和運(yùn)用。

【知識(shí)結(jié)構(gòu)】