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2018年金融市場基礎(chǔ)知識第六章考點：風(fēng)險分散

風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法。

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。

根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)，甚至同一國家的借債人。多樣化投資分散風(fēng)險的風(fēng)險管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時，風(fēng)險分散策略是有成本的。

高頻考點

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為（ ），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。

A：1

B：1.5

C：2

D：2.5

答案： A

解題思路： 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為 1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。