51、證券X的期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。證券Y的期望收益率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為27%。如果兩個(gè)證券的相關(guān)系數(shù)為0．7，則它們的協(xié)方差為（　?。?。
A． 0．070
B．0．018
C．0．038
D．0．054

52、 以下關(guān)于基金托管銀行監(jiān)管的說法中，正確的是（　?。?。
A．基金托管人資格由中國證監(jiān)會批準(zhǔn)
B．中國證監(jiān)會對托管銀行的監(jiān)管只涉及市場準(zhǔn)人監(jiān)管
C．基金托管業(yè)務(wù)的監(jiān)管主要由中國證監(jiān)會負(fù)責(zé)
D．基金托管業(yè)務(wù)的監(jiān)管主要由中國銀監(jiān)會負(fù)責(zé)


53、 基金頭寸指基金進(jìn)行交易后的所有（　?。╊愘~戶的資金余額。
A．現(xiàn)金
B．衍生品
C．債券
D．股票


54、 基金托管人依據(jù)（　?。┑闹噶钕蚧鸪钟腥酥Ц痘鹗找婧挖H回款項(xiàng)。
A．基金銷售代理人
B．基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)
C．基金管理人
D．基金注冊登記人


55、關(guān)于債券條款對債券收益率的影響，以下表述正確的是（　　）。
A．債券的可轉(zhuǎn)換期權(quán)條款對債券投資者有利，因此投資者可能要求一個(gè)高的利差
B．債券的提前贖回條款對債券發(fā)行人有利，因此投資者將要求相對于同類國債來說較高的利差
C．債券的可轉(zhuǎn)換期權(quán)條款對債券發(fā)行人有利，因此投資者可能要求一個(gè)高的利差
D．債券的提前贖回條款對債券投資人有利，因此投資者將要求相對于同類國債來說較低的利差


56、 不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同，一般而言，股票、債券資產(chǎn)配置的期限為（　　）。
A．一個(gè)月
B．半年
C．三年
D．五年


57、 指數(shù)化債券投資組合中所包含的債券數(shù)量越多，則（　　）。
A．由交易費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差越小
B．投資組合與指數(shù)之間配比程度越高
C．收益越高
D．風(fēng)險(xiǎn)越大


58、 水平分析是一種（　?。┑膫M合管理策略。
A．以弱有效市場為前提
B．基于對未來利率的預(yù)期
C．加強(qiáng)指數(shù)化
D．指數(shù)化


59、 乖離率(BIAS)是技術(shù)分析指標(biāo)之一，它屬于（　?。?。
A．?dāng)[動型指標(biāo)
B．量能指標(biāo)
C．震蕩型指標(biāo)
D．超買超賣型指標(biāo)


60、 資產(chǎn)配置是資產(chǎn)組合管理過程中的重要環(huán)節(jié)之一，是決定（　　）的主要因素。
A．上市公司業(yè)績
B．投資組合相對業(yè)績
C．套期保值效果
D．投資者風(fēng)險(xiǎn)承受力