一、單項(xiàng)選擇題
1.馬柯威茨的《證券組合選擇》發(fā)表于（ ?。┠?。
A.1948
B.1950
C.1952
D.1955
2.投資者為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)所遵循的基本方針和基本準(zhǔn)則是（ ?。?。
A.證券投資政策
B.個(gè)股研究報(bào)告考試大論壇
C.行業(yè)研究報(bào)告
D.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估報(bào)告
3.考慮有兩個(gè)因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率為16.4%，對(duì)因素1的貝塔值為1.4，對(duì)因素2的貝塔值為0.8，因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為3%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，如果不存在套利機(jī)會(huì)，那么因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為（ ?。?BR> A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
4.下列關(guān)于有效市場(chǎng)的論述中，說(shuō)法正確的是（ ?。?。
A.在弱勢(shì)有效市場(chǎng)中，證券價(jià)格充分反映了歷史上一系列交易價(jià)格和交易量中所隱含的信息，投資者無(wú)法通過(guò)對(duì)歷史信息的分析獲得超額收益
B.在半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)中，證券當(dāng)前價(jià)格完全反映了所有公開(kāi)的信息，因此內(nèi)幕信息者無(wú)法獲得超額回報(bào)
C.20世紀(jì)60年代，美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈里•馬柯威茨提出了著名的有效市場(chǎng)假設(shè)理論
D.在強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)上，內(nèi)幕信息的持有者可以獲得超額收益
5.采用積極性投資戰(zhàn)略的資產(chǎn)管理人在預(yù)測(cè)市場(chǎng)將上漲時(shí)（ ）。
A.提高β系數(shù)
B.降低β系數(shù)
C.保持β系數(shù)不變
D.不確定請(qǐng)?jiān)L問(wèn)考試大網(wǎng)站/
6、以下有關(guān)證券組合被動(dòng)管理方法的說(shuō)法，不正確的是（ ?。?。
A.長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
B.證券市場(chǎng)不總是有效的
C.期望獲得市場(chǎng)平均收益
D.證券價(jià)格的未來(lái)變化無(wú)法估計(jì)
7、（ ）證券組合是由各種貨幣市場(chǎng)工具構(gòu)成的，如國(guó)庫(kù)券、高信用等級(jí)的商業(yè)票據(jù)等，安全性很強(qiáng)。
A.增長(zhǎng)型
B.混合型
C.貨幣市場(chǎng)型
D.收入型
8、根據(jù)行為金融理論，投資者可以利用（ ?。┒L(zhǎng)期獲利。
A.人們的愛(ài)好
B.投資者的家質(zhì)來(lái)源：考試大的美女編輯們
C.人們的行為偏差
D.投資者的地域差異
9.如果證券市場(chǎng)是有效市場(chǎng)，那么這個(gè)市場(chǎng)的特征是（ ?。?BR> A.未來(lái)事件能夠被準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)
B.價(jià)格能夠反映所有相關(guān)信息
C.證券價(jià)格由于不可辨別的原因而變化
D.價(jià)格不起伏
10、組合管理的目標(biāo)可以表述為：在既定的收益水平下承擔(dān)（ ?。╋L(fēng)險(xiǎn)。
A.最低
B.保持不變
C.最高
D.不能判斷
11、根據(jù)行為金融學(xué)理論，投資者所具有的避免“后悔”心理特征會(huì)導(dǎo)致（ ?。?BR> A.低估證券的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行過(guò)度交易
B.對(duì)不熟悉的股票、資產(chǎn)敬而遠(yuǎn)之來(lái)源：www.examda.com
C.選擇過(guò)快地賣出有浮盈的股票，而將具有浮虧的股票保留下來(lái)
D.追漲殺跌
12.證券組合理論認(rèn)為，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而（ ?。?，尤其是證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，使證券組合的投資風(fēng)險(xiǎn)趨向于市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)水平。
A.降低
B.增加
C.不變
D.都有可能
13.（ ）是指對(duì)證券組合管理第一步所確定的金融資產(chǎn)類型中個(gè)別證券或證券組合的具體特征進(jìn)行的考察分析。
A.證券投資政策
B.證券投資分析
C.組建證券投資組合來(lái)源：考試大的美女編輯們
D.投資組合的修正
14.夏普.特雷諾和詹森分別于1964年.1965年和1966年提出了（ ?。?BR> A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.套利定價(jià)理論
C.多因素模型
D.證券組合選擇
15.（ ?。┱J(rèn)為，只要任何一個(gè)投資者不能通過(guò)套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.套利定價(jià)理論
C.多因素模型
D.證券組合選擇
2011年證券《投資基金》第一章試題 第二章 第三章 第四章 第五章 查看全部
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