51．股票投資風(fēng)格分類體系的標(biāo)準(zhǔn)不包括（　?。?。
A．公司規(guī)模
B．股票價(jià)格行為
C．公司成長(zhǎng)性
D．股票的風(fēng)險(xiǎn)特征
52．在（　?。┲校夹g(shù)分析將無效。
A．弱勢(shì)有效市場(chǎng)
B．無效市場(chǎng)
C．半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
D．強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
53．某債券面值100元，年票面收益率10%，到期一次還本付息，當(dāng)前債券全價(jià)為100元，剩余期限整2年，則該債券到期收益率為（　?。?。
A．9．5%
B．10．5%
C．15%
D．15．6%
54．（　?。┦侵笐?yīng)計(jì)收益率每變化1個(gè)基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對(duì)變動(dòng)額。
A．麥考萊久期
B．基點(diǎn)價(jià)格值
C．價(jià)格變動(dòng)收益率值
D．修正久期
55．債券投資者面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是（　?。?
A．贖回風(fēng)險(xiǎn)
B．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
C．利率風(fēng)險(xiǎn)
D．購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
56．積極的債券組合管理策略不包括（　?。?
A．水平分析
B．多重負(fù)債下的組合免疫策略
C．債券互換
D．應(yīng)急免疫
57．基金績(jī)效衡量中的短期衡量通常是對(duì)近（　?。┠瓯憩F(xiàn)的衡量。
A．1
B．2
C．3
D．5
58．關(guān)于三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)收益率調(diào)整方法與CAPM模型之間的關(guān)系，下列說法正確是（　　）。
A．夏普指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)
B．詹森指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)
C．特雷諾指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)
D．三種指數(shù)均以CAPM為基礎(chǔ)
59．假設(shè)在20個(gè)季度內(nèi)，股票市場(chǎng)出現(xiàn)上揚(yáng)的季度數(shù)有12個(gè)，其余8個(gè)季度則出現(xiàn)下跌。在股票市場(chǎng)上揚(yáng)的季度中，擇時(shí)損益為正值的季度數(shù)有10個(gè)；在股票市場(chǎng)出現(xiàn)下跌的季度中，擇時(shí)損益為正值的季度數(shù)為6個(gè)，該基金的成功概率為（　?。?。
A．58．33%
B．68．33%
C．75%
D．83．33%
60．基金績(jī)效貢獻(xiàn)(歸因或歸屬)分析是為了找出造成基金收益率與（　?。┲g收益差別的原因。
A．基金凈值收益率
B．特雷諾比率
C．基準(zhǔn)組合收益率
D．夏普比率