第二節(jié) 證券組合分析
一、單個證券的收益與風(fēng)險
(一)收益及其度量
(二)風(fēng)險及其度量
二、證券組合的收益與風(fēng)險
(一)兩種證券組合的收益和風(fēng)險
設(shè)有兩種證券A和B，某投資者將一筆資金以xA的比例投資于證券A，以xB的比例投資于證券B，且xA+xB=1，稱該投資者擁有一個證券組合P。如果到期
(二)多種證券組合的收益和風(fēng)險
票、債券、銀行存單之間分配資金時，才可能運用這一理論。60年代后，馬柯威茨的學(xué)生威廉·夏普提出了指數(shù)模型以簡化計算。
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