二、多選題(以下備選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求)
1．金融工程技術(shù)的應(yīng)用主要包括（　　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理
B．投資管理
C．金融工具交易
D．公司金融
2．當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行多頭套期保值（　　）。
A．投資銀行、股票承銷商與上市公司簽署了證券包銷協(xié)議
B．投資者向證券經(jīng)紀(jì)部借人證券進(jìn)行了拋空
C．投資者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
D．投資者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)
3．一般而言，現(xiàn)實(shí)市場中的套利交易面臨的風(fēng)險(xiǎn)有（　　）。
A．政策風(fēng)險(xiǎn)
B．市場風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．資金風(fēng)險(xiǎn)
4．關(guān)于基差，下列說法錯(cuò)誤的有（　?。?。
A．在現(xiàn)實(shí)市場中，基差可能為正也可能為負(fù)
B．基差變小，套期保值肯定會(huì)出現(xiàn)贏利
C．基差走弱，將有利于空頭套期保值者
D．套期保值的盈虧取決于基差的變動(dòng)
5．現(xiàn)貨商為規(guī)避成交價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)所采取的行為有（　　）。
A．多頭套期保值
B．空頭套期保值
C．賣出套期保值
D．買進(jìn)套期保值
6．VaR方法可應(yīng)用在（　?。?
A．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
B．資產(chǎn)配置與投資決策
C．風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
D．業(yè)績?cè)u(píng)估
7．關(guān)于金融工程技術(shù)應(yīng)用，下列說法正確的有（　　）。
A．滿足不同投資群體，具有不同風(fēng)險(xiǎn)，收益偏好的投資者需求的短、中、長期投資工具開發(fā)是金融工程在分析管理主要應(yīng)用
B．開發(fā)具有投資性質(zhì)的交易工具和交易策略是在金融工具交易中最主要的應(yīng)用
C．兼并與收購是金融工程在公司金融方面的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一
D．風(fēng)險(xiǎn)管理是金融工程的核心內(nèi)容之一
8．作為一個(gè)交叉性學(xué)科，金融工程有機(jī)地結(jié)合了（　?。W(xué)科的內(nèi)容。
A．仿真學(xué)
B．金融學(xué)
C．工程學(xué)
D．統(tǒng)計(jì)學(xué)
9．期貨一現(xiàn)貨的跨境市場套利交易市場風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)由下列（　?。┮蛩匾?。
A．匯率變動(dòng)
B．利率變動(dòng)
C．關(guān)稅變動(dòng)
D．價(jià)格變動(dòng)
10．在發(fā)達(dá)市場，為了規(guī)避股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，投資者可選擇的金融工具有（　?。?。
A．國債期貨
B．股指期貨
C．股票期權(quán)
D．股指期權(quán)
11．對(duì)于利用期貨產(chǎn)品的套期保值，下列表述正確的是（　?。?。
A．套期保值是一種以規(guī)避期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的的交易行為
B．套期保值可以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)
C．套期保值可以規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)
D．套期保值可以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
12．對(duì)于期貨市場的運(yùn)行而言，套利交易的積極作用體現(xiàn)在（　?。?。
A．提高市場流動(dòng)性
B．穩(wěn)定市場收益率
C．促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D．增加市場交易量
13．下列關(guān)于套利交易的說法，正確的有（　　）。
A．對(duì)于投資者而言，套利交易是無風(fēng)險(xiǎn)的
B．套利的最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)差變化
C．套利交易利用了兩種資產(chǎn)價(jià)格偏離合理區(qū)間的機(jī)會(huì)
D．套利交易者是金融市場恢復(fù)價(jià)格均衡的重要力量
14．作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理與控制方法，VaR方法的特點(diǎn)包括（　?。?
A．可以提供當(dāng)前組合和市場風(fēng)險(xiǎn)因子波動(dòng)特性方面的信息
B．結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
C．允許人們匯總和分解不同市場和不同工具的風(fēng)險(xiǎn)
D．考慮了不同組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
15．下列說法正確的有（　?。?。
A．vaR方法可以測量不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風(fēng)險(xiǎn)暴露
B．VaR方法不能對(duì)不同的金融資產(chǎn)和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和累積
C．VaR方法最大的優(yōu)點(diǎn)就是提供了一個(gè)統(tǒng)一的方法來測量風(fēng)險(xiǎn)
D．VaR方法簡單直觀地描述了投資者在未來某一時(shí)點(diǎn)所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)