市場組合方差是市場中每一證券(或組合)協(xié)方差的()。
A、加權(quán)平均值
B、調(diào)和平均值
C、算術(shù)平均值
D、幾何平均值
參考答案：A
參考解析：市場組合方差是市場中每一證券(或組合)協(xié)方差的加權(quán)平均值，權(quán)重是單一證券(或組合)的投資比例。故本題選A。
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以下關(guān)于場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán)的說法，正確的是()。
A、場外期權(quán)比場內(nèi)期權(quán)流動(dòng)性好
B、場內(nèi)期權(quán)被稱為期貨期權(quán)
C、場外期權(quán)被稱為現(xiàn)貨期權(quán)
D、場外期權(quán)合約可以是非標(biāo)準(zhǔn)化合約
參考答案：D
參考解析：按照期權(quán)市場類型的不同，期權(quán)可以分為場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán)。與場內(nèi)期權(quán)相比，場外期權(quán)具有如下特點(diǎn)：合約非標(biāo)準(zhǔn)化、交易品種多樣、形式靈活、規(guī)模巨大、交易對手機(jī)構(gòu)化、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)大。故本題選D。
當(dāng)()時(shí)，投資者將選擇高β值的證券組合。
A、市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
B、市場的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率
C、預(yù)期市場行情上升
D、預(yù)期市場行情下跌
參考答案：C
參考解析：一般而言，當(dāng)市場處于牛市時(shí)(市場行情上升時(shí))，在估值優(yōu)勢相差不大的情況下，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較大的股票，以期獲得較高的收益；反之，當(dāng)市場處于熊市時(shí)(市場行情下跌時(shí))，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較小的股票，以減少股票下跌的損失。
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