2019年證券分析師考試內容參考《證券分析師勝任能力考試大綱(2015)》，分為四部分共十章。
其中最重要的就是需要掌握的知識點，要求“掌握”的是重點內容，也是命題的重要考點，要求應考者能靈活應用，復習時應考者對這部分內容要理解得詳細、深入。
第一部分業(yè)務監(jiān)管
第一章 發(fā)布證券研究報告業(yè)務監(jiān)管
第一節(jié) 資格管理
無
第二節(jié) 主要職責
無
第三節(jié) 工作規(guī)程
掌握證券投資咨詢業(yè)務分類;掌握證券研究報告的分類;掌握證券研究報告的基本要素、組織結構和撰寫要求;掌握證券研究報告的質量控制要求;掌握業(yè)務主體的主要職責、業(yè)務流程管理與合規(guī)管理。
第四節(jié) 執(zhí)業(yè)規(guī)范
掌握發(fā)布證券研究報告業(yè)務的相關法規(guī);掌握證券公司、證券投資咨詢機構及其人員從事發(fā)布證券研究報告業(yè)務，違反法律、行政法規(guī)和相關規(guī)定的法律后果、監(jiān)管措施及法律責任。
第二部分 專業(yè)基礎
第二章 經(jīng)濟學
掌握市場均衡原理。
掌握宏觀經(jīng)濟均衡的基本原理;熟掌握IS-LM模型;
第三章 金融學
掌握無風險利率和風險評價、風險偏好的概念;掌握風險溢價的度量方法及主要影響因素。
掌握因素模型的含義及應用。
第四章 數(shù)理方法
掌握對數(shù)正態(tài)分布等統(tǒng)計分布的特征和計算。
掌握非線性模型線性化的原理;掌握回歸模型常見問題和處理方法。
第三部分 專業(yè)技能
第五章 基本分析
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟分析
掌握國內生產總值的概念及計算方法;掌握經(jīng)濟增長率的概念及計算方法;掌握固定資產投資的概念及分類;掌握居民消費價格指數(shù)與生產者價格指數(shù)的概念及計算方法;掌握采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)的概念及應用;掌握國際收支中商品貿易、資本流動的概念;掌握各項指標變動對宏觀經(jīng)濟的影響。
掌握主要的宏觀經(jīng)濟政策;
掌握主要的貨幣政策工具;掌握貨幣供應量的三個層次;掌握社會融資總量的含義與構成;掌握貨幣政策變動對實體經(jīng)濟和證券市場的影響。
掌握匯率的概念;
掌握主要的財政政策工具;掌握擴張性財政政策、中性財政政策和緊縮性財政政策對實體經(jīng)濟和證券市場的影響;掌握主要的稅收制度。
掌握影響證券市場供給和需求的主要因素;
第二節(jié) 行業(yè)分析
掌握行業(yè)分類方法;掌握描述行業(yè)基本狀況的各種指標;掌握行業(yè)的市場結構;掌握行業(yè)供需分析方法;掌握以行業(yè)集中度為劃分標準的產業(yè)市場結構分類;
掌握行業(yè)興衰的實質及影響因素;
第三節(jié) 公司分析
掌握公司法人治理結構、股權結構規(guī)范和相關利益者的含義;
掌握公司變現(xiàn)能力、營運能力、長期償債能力、盈利能力、投資收益和現(xiàn)金流量的含義、影響因素及其計算;
第四節(jié) 策略分析
掌握投資策略的分類;
掌握投資策略研究大勢研判的方法;
掌握主題投資的含義和特征;掌握主題投資的方法;
掌握行業(yè)比較的目的;掌握利用景氣、估值進行行業(yè)基本面分析與行業(yè)比較的基本分析框架;
第六章 技術分析
掌握K線的主要形狀及其組合的應用;
掌握趨勢線、通道線、黃金分割線、百分比線的畫法及應用;
第七章 量化分析
無
第四部分 證券估值
第八章 股票
第一節(jié) 基本理論
掌握各類估值方法的特點;掌握公司價值和股權價值的概念及計算方法。
第二節(jié) 絕對估值法
掌握各種口徑自由現(xiàn)金流的計算方式;掌握股權資本成本與公司整體平均資金成本(WACC)的概念;掌握公司整體平均資金成本(WACC)的計算公式;掌握資本資產定價模型(CAPM)參數(shù)的確定方式;掌握增長率法和可比法計算終值的原理和公式;
第三節(jié) 相對估值法
掌握相對估值法的原理與步驟;
第九章 固定收益證券
第一節(jié) 基本理論
無
第二節(jié) 債券定價
掌握債券的概念和分類;掌握債券貼現(xiàn)率的概念及計算公式;掌握收益率曲線的概念及類型;
第三節(jié) 債券評級
掌握信用利差的概念、影響因素及其計算;
第十章 衍生產品
第一節(jié) 基本理論
掌握衍生產品的種類和特征;掌握股指期貨合約乘數(shù)、保證金、交割結算價、基差、凈基差等;掌握期權內在價值、時間價值、行權價、歷史波動率、隱含波動率等;
第二節(jié) 期貨估值
掌握國債期貨定價的基本原理;
第三節(jié) 期權估值
無
第四節(jié) 其他衍生產品估值
掌握可轉換債券的轉股價、贖回、修正、回售和轉換價值;
