一、VAR方法的歷史演變
二、VAR方法的基本原理及計算方法
(一)VAR計算的基本原理
(二)VAR主要計算方法
局部估值法和完全估值法
1、德爾塔-正態(tài)分布法
2、歷史模擬法
3、蒙特卡羅模擬法
三、VAR方法的應(yīng)用
(一)風險管理與控制
(二)基于VAR法的資產(chǎn)配置與投資決策
(三)基于VAR法的業(yè)績評價 來源：考試大
(四)風險監(jiān)管
四、使用VAR方法須注意的問題
沒有最壞的損失
誤差
頭寸變化
課堂習題
1、采用無套利均衡分析技術(shù)的要點是(D) 來源：考試大
A、舍去稅收 B、動態(tài)復(fù)制 C、靜態(tài)復(fù)制 D、復(fù)制證券的現(xiàn)金流特性與被復(fù)制證券的現(xiàn)金流特征完全一致。
2、關(guān)于套利的正確說法是(B)：
A、盈虧取決于時點的價格變化 B、獲得利潤的關(guān)鍵是價差的變化 D、屬于單項投機
3、(A B D)都采用了套利定價技術(shù)。 采集者退散
A、資本資產(chǎn)定價理論 B、套利定價理論 C、市盈率定價理論 D、布萊克期權(quán)定價理論
4、敏感性法、波動性法的缺陷是(A B C)
A、不能回答有多大的可能性產(chǎn)生損失B、無法度量不同市場中的總風險 C、不能將各個不同市場中的風險加總D、都是利用統(tǒng)計學原理對歷史數(shù)據(jù)進行分析。
5、現(xiàn)有的大多數(shù)金融工具或金融產(chǎn)品都有其特定的結(jié)構(gòu)形式與風險特性。(對)
6、套期保值不能規(guī)避現(xiàn)貨風險。(錯)
課后練習：
1、(D)是金融工程的核心內(nèi)容之一
A、公司理財 B、控制風險 C、獲利 D、風險管理
2、(A)稱作跨期套利。
A、市場內(nèi)價差套利 B、市場間價差套利 C、期現(xiàn)套利 D、跨品種套利
3、金融工程技術(shù)的實現(xiàn)需要得到(A B C)的支持，
A、知識體系 B、金融工具 C、工藝方法 D、社會關(guān)系
4、套利面臨的風險有(A B CD)
A、政策風險B、市場風險 C、操作風險 D、資金風險
5、套利不是期貨投資的特殊方式。(錯)
6、VAR已經(jīng)成為金融市場風險測度的主流。(對)
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