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09年 |
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基礎(chǔ) | |
| 第一章 期貨市場概述 第一節(jié) 期貨市場的產(chǎn)生和發(fā)展 主要掌握：期貨交易的起源；期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易的關(guān)系；期貨交易的基本特征；期貨市場的發(fā)展；期貨交易在衍生品交易中的地位。 |
第一章 期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，了解期貨市場的發(fā)展過程和國際、國內(nèi)期貨市場發(fā)展的基本特點，掌握期貨交易與期貨市場的基本概念。 學(xué)習(xí)重點：期貨合約、期貨交易與期貨市場的基本概念；期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易的區(qū)別；國際期貨市場的發(fā)展階段與趨勢；中國期貨市場的建立。 第一節(jié) 期貨市場的產(chǎn)生 第二節(jié) 期貨市場的發(fā)展 |
| 第二節(jié) 期貨市場的功能與作用 主要掌握：期貨市場的規(guī)避風(fēng)險、價格發(fā)現(xiàn)功能；期貨市場的作用。 第三節(jié) 中國期貨市場的發(fā)展歷程 主要掌握：中國期貨市場的建立；中國期貨市場的治理整頓；中國期貨市場的規(guī)范發(fā)展。 |
第三節(jié) 我國期貨市場的建立與規(guī)范 第二章 期貨市場的功能與作用 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，了解期貨市場規(guī)避風(fēng)險和價格發(fā)現(xiàn)兩個基本功能及其產(chǎn)生的原因，熟悉期貨市場在宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀經(jīng)濟(jì)中的作用。 學(xué)習(xí)重點：期貨市場的基本功能：規(guī)避風(fēng)險和價格發(fā)現(xiàn)的功能是如何實現(xiàn)的。 第一節(jié) 規(guī)避風(fēng)險的功能 第二節(jié) 發(fā)現(xiàn)價格的功能 第三節(jié) 期貨市場的作用 |
| 第二章 期貨市場組織結(jié)構(gòu) 第一節(jié) 期貨交易所 主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會員制與公司制；國內(nèi)期貨交易所的特點。 第二節(jié) 期貨結(jié)算機構(gòu) 主要掌握：期貨結(jié)算機構(gòu)的性質(zhì)與職能、類型和結(jié)算體系狀況。 第三節(jié) 期貨中介機構(gòu) 主要掌握：期貨中介機構(gòu)的職能；期貨公司的性質(zhì)和作用；國內(nèi)的介紹經(jīng)紀(jì)商；美國期貨中介機構(gòu)類型。 第四節(jié) 期貨投資者 主要掌握：期貨市場投資者的分類、特點及其相互關(guān)系；國際期貨市場機構(gòu)投資者的構(gòu)成狀況。 |
第三章 期貨市場組織結(jié)構(gòu) 學(xué)習(xí)目的與要求：對期貨市場的組織結(jié)構(gòu)有一個全面的認(rèn)識，掌握各組成部分的功能。 學(xué)習(xí)重點：期貨交易所的性質(zhì)及職能；會員制、公司制的具體內(nèi)容與比較；結(jié)算機構(gòu)的功能與作用；期貨經(jīng)紀(jì)公司的性質(zhì)；期貨投機者的重要作用；期貨市場相關(guān)服務(wù)機構(gòu)的職能。 第一節(jié) 期貨交易所 第二節(jié) 期貨結(jié)算機構(gòu) 第三節(jié) 期貨經(jīng)紀(jì)機構(gòu) 第四節(jié) 期貨投資者 第五節(jié) 期貨監(jiān)管機構(gòu) 第六節(jié) 相關(guān)服務(wù)機構(gòu) |
第三章 期貨合約與期貨品種 第一節(jié) 期貨合約 主要掌握：期貨合約的概念、主要條款及設(shè)計依據(jù)。 第二節(jié) 期貨品種 主要掌握：期貨品種的分類；國際主要期貨品種。 第三節(jié) 我國期貨市場主要期貨合約 主要掌握：我國各期貨交易所的期貨品種及相關(guān)期貨合約。 |
第四章 商品期貨品種與合約 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握期貨合約的概念及基本內(nèi)容；了解國內(nèi)外主要商品期貨品種及市場分布。 學(xué)習(xí)重點：期貨合約的概念、國際主要商品期貨合約。 第一節(jié) 期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款及設(shè)計依據(jù) 第二節(jié) 商品期貨品種條件與期貨合約上市程序 第三節(jié) 國際主要期貨品種和期貨合約 |
| 第四章 期貨交易制度與期貨交易流程 第一節(jié) 期貨交易制度 主要掌握：期貨交易制度及相關(guān)內(nèi)容。 第二節(jié) 期貨交易流程——開戶與下單 主要掌握：期貨交易流程；開戶的程序及相關(guān)文件；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；下單方式。 第三節(jié) 期貨交易流程——競價 主要掌握：期貨交易的競價方式；成交回報與確認(rèn)。 第四節(jié) 期貨交易流程——結(jié)算 主要掌握：期貨結(jié)算的概念、程序、公式與應(yīng)用。 第五節(jié) 期貨交易流程——交割 主要掌握：交割的作用；實物交割方式與交割結(jié)算價的確定；實物交割的流程；標(biāo)準(zhǔn)倉單及其生成、流通和注銷；實物交割違約的處理；現(xiàn)金交割；期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。 |
第五章 期貨交易制度與期貨交易流程 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，對我國期貨交易制度和期貨交易流程有一個全面的了解，理解期貨交易各項制度內(nèi)容和期貨交易流程中的有關(guān)概念，掌握期貨交易的指令類型、競價成交方式、結(jié)算方式和實物交割程序。 學(xué)習(xí)重點：期貨交易制度的主要內(nèi)容、期貨交易的指令類型、競價成交方式、結(jié)算公式的實際運用、實物交易的概念與作用。 第一節(jié) 期貨交易制度 第二節(jié) 期貨交易流程 ----- 開戶與下單 第三節(jié) 期貨交易流程 ----- 競價 第四節(jié) 期貨交易流程 ----- 結(jié)算 第五節(jié) 期貨交易流程 ----- 交割 |
| 第五章 期貨行情分析 第一節(jié) 期貨行情解讀 主要掌握：期貨價格、交易量、持倉量的分析和三者關(guān)系。 第二節(jié) 行情分析方法 主要掌握：基本分析法和技術(shù)分析法的概念與特點。 第三節(jié) 基本分析法 主要掌握：基本分析法的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理；供給、需求對價格的影響；其它影響價格的因素。 第四節(jié) 技術(shù)分析法 主要掌握：技術(shù)分析的主要理論；趨勢分析、形態(tài)分析、主要指標(biāo)分析。 |
第九章 期貨行情分析 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握基本分析法和技術(shù)分析法的基本理論和特點，并能運用兩種分析方法研判期貨行情，了解有效市場理論的發(fā)展過程及其假設(shè)和檢驗。 學(xué)習(xí)重點：基本分析法的基本理論；技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)；期貨市場中價格、交易量和持倉量的關(guān)系；道氏理論、趨勢分析、形態(tài)分析和指標(biāo)分析；有效市場理論的假設(shè)、檢驗及其對期貨投資分析理念的啟發(fā)。 第一節(jié) 基本分析法 第二節(jié) 技術(shù)分析法 第三節(jié) 有效市場理論對期貨分析的評介 |
| 第六章 套期保值 第一節(jié) 套期保值概述 主要掌握：套期保值概念、原理與操作原則；套期保值者特點與作用。 第二節(jié) 基差 主要掌握：基差的概念；正向市場、持倉費；反向市場；基差的變動。 第三節(jié) 套期保值種類及應(yīng)用 主要掌握：套期保值的種類及適用對象和范圍；套期保值的應(yīng)用；套期保值效果與基差變動關(guān)系。 第四節(jié) 基差交易和套期保值交易的發(fā)展 主要掌握：基差交易的定義、分類及應(yīng)用；套期保值交易的發(fā)展。 |
第六章 套期保值 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握套期保值的內(nèi)涵和原理，熟悉套期保值的操作和應(yīng)用，了解正向市場、反向市場、持倉費和基差概念；理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。 學(xué)習(xí)重點：套期保值的內(nèi)涵、原理和應(yīng)用，基差變化對套期保值的影響。 第一節(jié) 套期保值概述 第二節(jié) 基差 第三節(jié) 套期保值的應(yīng)用 第四節(jié) 基差與套期保值效果 第五節(jié) 基差交易和套期保值交易的發(fā)展 |
| 第七章 期貨投機與套利交易 第一節(jié) 期貨投機 主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區(qū)別；期貨投機的作用、原則與方法；期貨投機者類型。 第二節(jié) 期貨套利概述 主要掌握：套利、期現(xiàn)套利、價差交易的概念；價差交易的分類；套利與期貨投機區(qū)別；套利的作用。 第三節(jié) 期現(xiàn)套利 主要掌握：期現(xiàn)套利的概念及其應(yīng)用。 第四節(jié) 價差套利 主要掌握：價差的計算；價差的變化；套利交易指令；價差交易的盈虧計算；各種價差套利的操作；套利的分析方法。 |
第七章 期貨投機 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握期貨投機的概念和作用，期貨投機與套期保值的聯(lián)系，理性投機與賭博的區(qū)別；了解期貨投機的技巧和方法。 學(xué)習(xí)重點：期貨投機的作用和交易技巧。 第一節(jié) 投機概述 第二節(jié) 投機原則和投機方法 第八章 套利交易 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，理解套利的概念、原理和作用，掌握套利的種類和運用方法。 學(xué)習(xí)重點：套利的種類和運用方法。 第一節(jié) 套利概述 第二節(jié) 套利交易的相關(guān)概念 第三節(jié) 套利的種類和方法 |
| 第八章 金融期貨 第一節(jié) 金融期貨概述 主要掌握：金融期貨的產(chǎn)生、特點及發(fā)展現(xiàn)狀。 第二節(jié) 外匯期貨 主要掌握：外匯的概念；匯率及其標(biāo)價方法；外匯風(fēng)險；外匯期貨現(xiàn)狀；外匯期貨合約；外匯期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。 第三節(jié) 利率期貨 主要掌握：利率期貨的概念及種類；利率期貨的標(biāo)的；利率期貨的報價及交割方式；利率期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。 第四節(jié) 股指期貨和股票期貨 主要掌握：股票指數(shù)的編制方法；國際上主要的股票指數(shù)；股指期貨合約及主要條款；股票期貨與股票期貨合約。 第五節(jié) 股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易 主要掌握：ß系數(shù)的含義及計算；股指期貨套期保值種類及應(yīng)用；股指期貨合約的理論價格；股指期貨期現(xiàn)套利種類及應(yīng)用；交易成本及無套利區(qū)間。 |
第十章 金融期貨 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，了解金融期貨的產(chǎn)生、發(fā)展以及現(xiàn)狀；掌握金融期貨與商品期貨的差別；掌握外匯期貨、利率期貨和股票指數(shù)期貨的概念、特點、主要種類、交易方式、影響因素與主要市場分布等。 學(xué)習(xí)重點：金融期貨的概念、產(chǎn)生背景、種類、特點、交易方式。 第一節(jié) 金融期貨的產(chǎn)生與發(fā)展 第二節(jié) 外匯期貨 第三節(jié) 利率期貨 第四節(jié) 股票指數(shù)期貨 第五節(jié) 股票期貨 |
| 第九章 期權(quán)與期權(quán)交易 第一節(jié) 期權(quán)與期權(quán)合約 主要掌握：期權(quán)的含義及特點；期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念；期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容；權(quán)利金、執(zhí)行價格；期貨期權(quán)與期貨的關(guān)系。 第二節(jié) 期權(quán)價格 主要掌握：期權(quán)價格的組成及影響因素；內(nèi)在價值和時間價值；實值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)。 第三節(jié) 期貨期權(quán)交易 主要掌握：交易指令的內(nèi)容；期權(quán)交易的了結(jié)方式。 第四節(jié) 期權(quán)交易的基本策略 主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、運用及分析。 |
第十一章 期權(quán)與期權(quán)交易 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，了解期權(quán)的概念和類型、期貨交易與期貨期權(quán)交易的關(guān)系，掌握期權(quán)價格 組成及其影響因素，理解期貨期權(quán)套期保值交易、期貨期權(quán)投機交易、期貨期權(quán)套利交易的方式和策略。 學(xué)習(xí)重點：期權(quán)各種類型的基本概念、期權(quán)合約有關(guān)要素的基本概念、期權(quán)交易策略。 第一節(jié) 期權(quán)與期權(quán)合約 第二節(jié) 期貨期權(quán)價格 第三節(jié) 期權(quán)交易 第四節(jié) 期權(quán)交易的基本策略 第五節(jié) 期貨期權(quán)套期保值交易 第六節(jié) 期貨期權(quán)投機交易 第七節(jié) 期貨期權(quán)套利交易 |
| 第十章 期貨市場風(fēng)險監(jiān)控與管理 第一節(jié) 期貨市場風(fēng)險識別 主要掌握：期貨市場風(fēng)險特征、類型。 第二節(jié) 期貨市場風(fēng)險監(jiān)管制度與機構(gòu) 主要掌握：我國期貨市場法律法規(guī)體系；期貨市場監(jiān)管與自律機構(gòu)的組成及各自的監(jiān)管職責(zé)。 第三節(jié) 期貨市場的風(fēng)險管理 主要掌握：交易所主要風(fēng)險源及防范；期貨公司主要風(fēng)險類型及防范；（機構(gòu)）投資者的風(fēng)險及防范。 |
第十三章 期貨市場的風(fēng)險管理 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，深入了解期貨市場風(fēng)險的特征、類型、成因與防范對策，對期貨市場風(fēng)險有一個整體、全面的認(rèn)識，從而充分認(rèn)識到期貨市場風(fēng)險管理的必要性與重要性，在實踐中自覺加強風(fēng)險管理與防范。 學(xué)習(xí)重點：掌握和理解期貨市場風(fēng)險的特征、類型、成因，重點掌握風(fēng)險監(jiān)管體系與監(jiān)管制度。 第一節(jié) 期貨市場風(fēng)險識別 第二節(jié) 期貨市場的風(fēng)險監(jiān)管體系 第三節(jié) 期貨市場的內(nèi)部風(fēng)險管理 第四節(jié) 期貨交易中的外部風(fēng)險管理 |
| 取消，這是新的第六版教材與原教材唯一的區(qū)別，取消了原第五版中關(guān)于期貨投資基金的內(nèi)容。 |
第十二章 期貨投資基金 學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章學(xué)習(xí)，掌握期貨投資基金的基本概念及其來龍去脈，了解期貨投資基金的基本類型和主要參與者，了解期貨投資基金的功能與特點，掌握期貨投資基金的運作機制、風(fēng)險控制和投資策略，了解美國期貨投資基金的監(jiān)管模式。 學(xué)習(xí)重點：期貨投資基金的基本概念和基本類型，期貨投資基金的功能特點和運作機制。 第一節(jié) 期貨投資基金概述 第二節(jié) 期貨投資基金的特點與功能 第六節(jié) 期貨投資基金的組織與運作 第七節(jié) 期貨投資基金的監(jiān)管 |
