《期貨基礎(chǔ)知識》考試大綱

　　第一章 期貨市場概述

　　第一節(jié) 期貨市場的產(chǎn)生和發(fā)展
　　主要掌握：期貨交易的起源；期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易的關(guān)系；期貨交易的基本特征；期貨市場的發(fā)展；期貨交易在衍生品交易中的地位。
　　第二節(jié) 期貨市場的功能與作用
　　主要掌握：期貨市場的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能；期貨市場的作用。
　　第三節(jié) 中國期貨市場的發(fā)展歷程
　　主要掌握：中國期貨市場的建立；中國期貨市場的治理整頓；中國期貨市場的規(guī)范發(fā)展。

　　第二章 期貨市場組織結(jié)構(gòu)

　　第一節(jié) 期貨交易所
　　主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會(huì)員制與公司制；國內(nèi)期貨交易所的特點(diǎn)。
　　第二節(jié) 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)
　　主要掌握：期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與職能、類型和結(jié)算體系狀況。
　　第三節(jié) 期貨中介機(jī)構(gòu)
　　主要掌握：期貨中介機(jī)構(gòu)的職能；期貨公司的性質(zhì)和作用；國內(nèi)的介紹經(jīng)紀(jì)商；美國期貨中介機(jī)構(gòu)類型。
　　第四節(jié) 期貨投資者
　　主要掌握：期貨市場投資者的分類、特點(diǎn)及其相互關(guān)系；國際期貨市場機(jī)構(gòu)投資者的構(gòu)成狀況。

　　第三章 期貨合約與期貨品種

　　第一節(jié) 期貨合約
　　主要掌握：期貨合約的概念、主要條款及設(shè)計(jì)依據(jù)。
　　第二節(jié) 期貨品種
　　主要掌握：期貨品種的分類；國際主要期貨品種。
　　第三節(jié) 我國期貨市場主要期貨合約
　　主要掌握：我國各期貨交易所的期貨品種及相關(guān)期貨合約。

　　第四章 期貨交易制度與期貨交易流程

　　第一節(jié) 期貨交易制度
　　主要掌握：期貨交易制度及相關(guān)內(nèi)容。
　　第二節(jié) 期貨交易流程——開戶與下單
　　主要掌握：期貨交易流程；開戶的程序及相關(guān)文件；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；下單方式。
　　第三節(jié) 期貨交易流程——競價(jià)
　　主要掌握：期貨交易的競價(jià)方式；成交回報(bào)與確認(rèn)。
　　第四節(jié) 期貨交易流程——結(jié)算
　　主要掌握：期貨結(jié)算的概念、程序、公式與應(yīng)用。
　　第五節(jié) 期貨交易流程——交割
　　主要掌握：交割的作用；實(shí)物交割方式與交割結(jié)算價(jià)的確定；實(shí)物交割的流程；標(biāo)準(zhǔn)倉單及其生成、流通和注銷；實(shí)物交割違約的處理；現(xiàn)金交割；期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。

　　第五章 期貨行情分析

　　第一節(jié) 期貨行情解讀
　　主要掌握：期貨價(jià)格、交易量、持倉量的分析和三者關(guān)系。
　　第二節(jié) 行情分析方法
　　主要掌握：基本分析法和技術(shù)分析法的概念與特點(diǎn)。
　　第三節(jié) 基本分析法
　　主要掌握：基本分析法的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理；供給、需求對價(jià)格的影響；其它影響價(jià)格的因素。
　　第四節(jié) 技術(shù)分析法
　　主要掌握：技術(shù)分析的主要理論；趨勢分析、形態(tài)分析、主要指標(biāo)分析。

　　第六章 套期保值

　　第一節(jié) 套期保值概述
　　主要掌握：套期保值概念、原理與操作原則；套期保值者特點(diǎn)與作用。
　　第二節(jié) 基差
　　主要掌握：基差的概念；正向市場、持倉費(fèi)；反向市場；基差的變動(dòng)。
　　第三節(jié) 套期保值種類及應(yīng)用
　　主要掌握：套期保值的種類及適用對象和范圍；套期保值的應(yīng)用；套期保值效果與基差變動(dòng)關(guān)系。
　　第四節(jié) 基差交易和套期保值交易的發(fā)展
　　主要掌握：基差交易的定義、分類及應(yīng)用；套期保值交易的發(fā)展。

　　第七章 期貨投機(jī)與套利交易

　　第一節(jié) 期貨投機(jī)
　　主要掌握：期貨投機(jī)定義；期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別；期貨投機(jī)的作用、原則與方法；期貨投機(jī)者類型。
　　第二節(jié) 期貨套利概述
　　主要掌握：套利、期現(xiàn)套利、價(jià)差交易的概念；價(jià)差交易的分類；套利與期貨投機(jī)區(qū)別；套利的作用。
　　第三節(jié) 期現(xiàn)套利
　　主要掌握：期現(xiàn)套利的概念及其應(yīng)用。
　　第四節(jié) 價(jià)差套利
　　主要掌握：價(jià)差的計(jì)算；價(jià)差的變化；套利交易指令；價(jià)差交易的盈虧計(jì)算；各種價(jià)差套利的操作；套利的分析方法。

　　第八章 金融期貨

　　第一節(jié) 金融期貨概述
　　主要掌握：金融期貨的產(chǎn)生、特點(diǎn)及發(fā)展現(xiàn)狀。
　　第二節(jié) 外匯期貨
　　主要掌握：外匯的概念；匯率及其標(biāo)價(jià)方法；外匯風(fēng)險(xiǎn)；外匯期貨現(xiàn)狀；外匯期貨合約；外匯期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。
　　第三節(jié) 利率期貨
　　主要掌握：利率期貨的概念及種類；利率期貨的標(biāo)的；利率期貨的報(bào)價(jià)及交割方式；利率期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。
　　第四節(jié) 股指期貨和股票期貨
　　主要掌握：股票指數(shù)的編制方法；國際上主要的股票指數(shù)；股指期貨合約及主要條款；股票期貨與股票期貨合約。
　　第五節(jié) 股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易
　　主要掌握：ß系數(shù)的含義及計(jì)算；股指期貨套期保值種類及應(yīng)用；股指期貨合約的理論價(jià)格；股指期貨期現(xiàn)套利種類及應(yīng)用；交易成本及無套利區(qū)間。

　　第九章 期權(quán)與期權(quán)交易

　　第一節(jié) 期權(quán)與期權(quán)合約
　　主要掌握：期權(quán)的含義及特點(diǎn)；期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念；期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容；權(quán)利金、執(zhí)行價(jià)格；期貨期權(quán)與期貨的關(guān)系。
　　第二節(jié) 期權(quán)價(jià)格
　　主要掌握：期權(quán)價(jià)格的組成及影響因素；內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值；實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)。
　　第三節(jié) 期貨期權(quán)交易
　　主要掌握：交易指令的內(nèi)容；期權(quán)交易的了結(jié)方式。
　　第四節(jié) 期權(quán)交易的基本策略
　　主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、運(yùn)用及分析。

　　第十章 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與管理

　　第一節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)識別
　　主要掌握：期貨市場風(fēng)險(xiǎn)特征、類型。
　　第二節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度與機(jī)構(gòu)
　　主要掌握：我國期貨市場法律法規(guī)體系；期貨市場監(jiān)管與自律機(jī)構(gòu)的組成及各自的監(jiān)管職責(zé)。
　　第三節(jié) 期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)管理
　　主要掌握：交易所主要風(fēng)險(xiǎn)源及防范；期貨公司主要風(fēng)險(xiǎn)類型及防范；（機(jī)構(gòu)）投資者的風(fēng)險(xiǎn)及防范。

　　《期貨法律法規(guī)》考試大綱

　　1 、期貨交易管理?xiàng)l例
　　2 、期貨交易所管理辦法
　　3 、期貨公司管理辦法
　　4 、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法
　　5 、期貨從業(yè)人員管理辦法
　　6 、期貨投資者保障基金管理暫行辦法
　　7 、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定（試行）
　　8 、關(guān)于發(fā)布《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的通知
　　9 、關(guān)于發(fā)布《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》的通知
　　10 、關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知
　　11 、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）
　　12 、中華人民共和國刑法修正案
　　13 、中華人民共和國刑法修正案（六）摘選
　　14 、最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定