1.合約標的
我國首個期貨合約標的為滬深300指數(shù)，因為該指數(shù)囊括了滬、深兩個證券市場具有代表性的股票；滬深300指數(shù)主要成份股權重比較分散，能有效防止市場可能出現(xiàn)的指數(shù)操縱行為；滬深300指數(shù)成份股行業(yè)分布相對均衡，抗行業(yè)周期性波動較強。
2.合約乘數(shù)
滬深300股指期貨合約的乘數(shù)為每點300元。合約價值：滬深300指數(shù)點×300元/點。假設指數(shù)為3000點，則合約價值為3000×300=900000元
3.最小變動單位
最小變動單位即買入價和賣出價之間所允許的最小差額。滬深300股指期貨合約的最小變動價位為0.2個指數(shù)點。由于股指期貨價格必須是最小變動價位的整數(shù)倍，因此1張滬深300股指期貨合約的合約價值最小變動單位是60元。
4.合約月份
滬深300股指期貨合約月份為當月、下月和隨后兩個季月(每年的3月、6月、9月、12月都稱為季月)。當前為2010年3月，那么股指期貨市場上同時有以下4個合約在交易：IF1003、IF1004、IF1006、IF1009(IF為滬深300股指期貨合約的交易代碼，1003表示2010年3月)。當IF1003到期后，股指期貨市場交易的合約則變?yōu)镮F1004、IF1005、IF1006、IF1009。
合約月份的如此安排在時間上長短相濟，既可以提高套期保值的效率，又能防止期貨與現(xiàn)貨價格長期偏離。
5.交易時間
股指期貨的交易時間為上午9:15-11:30，下午13:00-15:15。期貨市場比現(xiàn)貨市場早開盤，有利于期貨價格反映前一交易日收市后到第二個交易日開盤之前的市場信息，使股指期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能得到有效發(fā)揮。比現(xiàn)貨市場晚收市，一方面減少現(xiàn)貨市場收市時的波動；另一方面有利于投資者根據(jù)現(xiàn)貨收盤價做出套期保值或者套利的決策。最后交易日的交易時間為上午9:15-11:30，下午13:00-15:00。
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