自回歸移動(dòng)平均模型(★★★)：
定義：自回歸移動(dòng)平均模型(ARMA模型)，由因變量對(duì)它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值回歸得到。
分類：移動(dòng)平均(MA)模型、自回歸(AR)模型、自回歸移動(dòng)平均(ARMA)。
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ARMA模型的應(yīng)用
擾動(dòng)項(xiàng)如存在序列相關(guān)，將導(dǎo)致線性估計(jì)中最小二乘法估計(jì)得到的參數(shù)估計(jì)量將不再有效，使用OLS公式計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)差不正確，回歸得到的參數(shù)估計(jì)量的顯著性檢驗(yàn)不可信。需要檢驗(yàn)序列相關(guān)性并進(jìn)行修正。
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