時間序列的基本概念：
1.隨機過程
??隨機過程：隨機變量按照時間的先后順序排列的集合叫隨機過程。
??連續(xù)型隨機變量：若Y為連續(xù)型的隨機變量，記為Yt
??離散型隨機變量：若是離散型的隨機變量，記為Y(t)
??平穩(wěn)性隨機過程：若一個隨機過程均值和方差不隨時間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴于兩期的距離或滯后的長度，而不依賴于兩期的時點。
反之，稱為非平穩(wěn)隨機過程。
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2.白噪聲過程
白噪聲過程：均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性的隨機過程。
3.自相關(guān)函數(shù)與偏自相關(guān)函數(shù)
4.平穩(wěn)和非平穩(wěn)時間序列
平穩(wěn)時間序列：統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統(tǒng)計特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時間的改變而改變。反之，稱為非平穩(wěn)時間序列。
5.單整
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