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期貨交易指令的內(nèi)容不包括()等

來源:233網(wǎng)校 2024-11-29 14:08:01

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A.合約交割日期

B.開平倉(cāng)

C.合約月份

D.交易的品種、方向和數(shù)量

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參考答案：A

參考解析：【233網(wǎng)校獨(dú)家解析，禁止轉(zhuǎn)載】交易指令的內(nèi)容一般包括：期貨交易的品種及合約月份、交易方向、數(shù)量、價(jià)格、開平倉(cāng)等。通?？蛻魬?yīng)先熟悉和掌握有關(guān)的交易指令，然后選擇不同的期貨合約進(jìn)行具體交易。

責(zé)編:cjb

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期貨交易指令的內(nèi)容不包括()等

4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%，若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則5月1日到期的滬深300股指期貨。

某交易者以100美元/噸的價(jià)格買入一張11月的銅期貨看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3800美元/噸。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的合約價(jià)格為3850美元/噸，該交易者凈損益為（）美元/噸。

按照行使期限的不同，期權(quán)可以分為（）

國(guó)內(nèi)某進(jìn)口商自挪威進(jìn)口一批機(jī)械，以挪威克朗(NOK)結(jié)算，進(jìn)口商擔(dān)心3個(gè)月后NOK/CNY升值造成支付的貨款增多，因沒有NOK/CNY期貨合約，可用下列()進(jìn)行外匯交叉套期保值。

某債券組合含三只債券，投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元，其久期分別為3、4、5，則債券組合的久期為

可交割國(guó)債出讓價(jià)格的計(jì)算公式為()。

以下貨幣采用間接標(biāo)價(jià)法的是（）

期貨市場(chǎng)的功能是()。

()是當(dāng)天交易結(jié)束后，對(duì)未平倉(cāng)合約進(jìn)行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)。

下列不屬于影響期權(quán)價(jià)格的基本因素的是()。

期貨合約與遠(yuǎn)期合約的根本區(qū)別在于()。

期貨公司設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官的目的是()。

鄭州商品交易所采用的交易指令不包括()。

()期貨交易所通常是由若干股東共同出資組建，股份可以按照有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓，以營(yíng)利為目的的企業(yè)法人。

我國(guó)期貨交易所中采用分級(jí)結(jié)算制度的是（）。

會(huì)員制期貨交易所中由()來決定專業(yè)委員會(huì)的設(shè)置。

我國(guó)期貨公司從事的業(yè)務(wù)類型不包括()。

對(duì)商品投資基金進(jìn)行具體的交易操作、決定投資期貨的策略的人員是()。

交易者進(jìn)行套利時(shí)最關(guān)注的是合約間的

張某買入一份歐式期權(quán),則他可以在（）行使自己的權(quán)利。

當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí),即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的指令是

不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用，期權(quán)到期時(shí)，若標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，看跌期權(quán)空頭損益狀況是()

我國(guó)證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可以()。

期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定的期貨平倉(cāng)價(jià)須在()限制范圍內(nèi)。

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4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%，若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則5月1日到期的滬深300股指期貨。

某交易者以100美元/噸的價(jià)格買入一張11月的銅期貨看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3800美元/噸。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的合約價(jià)格為3850美元/噸，該交易者凈損益為（）美元/噸。

按照行使期限的不同，期權(quán)可以分為（）

國(guó)內(nèi)某進(jìn)口商自挪威進(jìn)口一批機(jī)械，以挪威克朗(NOK)結(jié)算，進(jìn)口商擔(dān)心3個(gè)月后NOK/CNY升值造成支付的貨款增多，因沒有NOK/CNY期貨合約，可用下列()進(jìn)行外匯交叉套期保值。

某債券組合含三只債券，投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元，其久期分別為3、4、5，則債券組合的久期為

可交割國(guó)債出讓價(jià)格的計(jì)算公式為()。

以下貨幣采用間接標(biāo)價(jià)法的是（）

期貨市場(chǎng)的功能是()。

()是當(dāng)天交易結(jié)束后，對(duì)未平倉(cāng)合約進(jìn)行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)。

下列不屬于影響期權(quán)價(jià)格的基本因素的是()。

期貨合約與遠(yuǎn)期合約的根本區(qū)別在于()。

期貨公司設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官的目的是()。

鄭州商品交易所采用的交易指令不包括()。

()期貨交易所通常是由若干股東共同出資組建，股份可以按照有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓，以營(yíng)利為目的的企業(yè)法人。

我國(guó)期貨交易所中采用分級(jí)結(jié)算制度的是（）。

會(huì)員制期貨交易所中由()來決定專業(yè)委員會(huì)的設(shè)置。

我國(guó)期貨公司從事的業(yè)務(wù)類型不包括()。

對(duì)商品投資基金進(jìn)行具體的交易操作、決定投資期貨的策略的人員是()。

交易者進(jìn)行套利時(shí)最關(guān)注的是合約間的

張某買入一份歐式期權(quán),則他可以在（）行使自己的權(quán)利。

當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí),即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的指令是

不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用，期權(quán)到期時(shí)，若標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，看跌期權(quán)空頭損益狀況是()

我國(guó)證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可以()。

期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定的期貨平倉(cāng)價(jià)須在()限制范圍內(nèi)。

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4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%，若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則5月1日到期的滬深300股指期貨。

某交易者以100美元/噸的價(jià)格買入一張11月的銅期貨看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3800美元/噸。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的合約價(jià)格為3850美元/噸，該交易者凈損益為（）美元/噸。

按照行使期限的不同，期權(quán)可以分為（）

國(guó)內(nèi)某進(jìn)口商自挪威進(jìn)口一批機(jī)械，以挪威克朗(NOK)結(jié)算，進(jìn)口商擔(dān)心3個(gè)月后NOK/CNY升值造成支付的貨款增多，因沒有NOK/CNY期貨合約，可用下列()進(jìn)行外匯交叉套期保值。

某債券組合含三只債券，投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元，其久期分別為3、4、5，則債券組合的久期為

可交割國(guó)債出讓價(jià)格的計(jì)算公式為()。

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張某買入一份歐式期權(quán),則他可以在（）行使自己的權(quán)利。

不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用，期權(quán)到期時(shí)，若標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，看跌期權(quán)空頭損益狀況是()

我國(guó)證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可以()。

期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定的期貨平倉(cāng)價(jià)須在()限制范圍內(nèi)。

2024年11月期貨《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》?？即筚愒嚲砑按鸢?/h6>
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