111. 下列利率期貨合約中，采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有（　?。?br/>A、CME3個月期國債
B、CME3個月期歐洲美元
C、CBOT5年期國債
D、CBOT10年期國債


112. 如果投資者以985000美元的發(fā)行價(jià)格購買了面值為1000000美元的13周美國國債，則（　?。?。
A、該國債的年貼現(xiàn)率為6％
B、該投資者的投資收益率為6．09％
C、該國債的年貼現(xiàn)率為6．09％
D、該投資者的投資收益率為6％


113. 下列關(guān)于交割結(jié)算價(jià)的選取不同交易所存在差異的說法中，正確的有（　?。?。
A、美國芝加哥商業(yè)交易所的S＆P500指數(shù)期貨的交割結(jié)算價(jià)是以最后結(jié)算日(即周五上午)現(xiàn)指特別開盤報(bào)價(jià)為交割結(jié)算價(jià)
B、中國香港的恒生指數(shù)期貨采取最后交易日現(xiàn)指每5分鐘報(bào)價(jià)的平均值整數(shù)為交割結(jié)算價(jià)
C、美國芝加哥商業(yè)交易所的S＆P500指數(shù)期貨的交割結(jié)算價(jià)是以最后結(jié)算日(即周一上午)現(xiàn)指特別開盤報(bào)價(jià)為交割結(jié)算價(jià)
D、中國香港的恒生指數(shù)期貨采取最后交易日現(xiàn)指每15分鐘報(bào)價(jià)的平均值整數(shù)為交割結(jié)算價(jià)


114. 在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（　?。┒ㄏ聛砗?，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
A、現(xiàn)貨總價(jià)值
B、期貨指數(shù)點(diǎn)
C、每點(diǎn)乘數(shù)
D、期貨合約的價(jià)值


115. 下列關(guān)于日經(jīng)225指數(shù)的說法中，正確的有（　　）。
A、包括制造業(yè)、金融業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等
B、采用道氏修正法計(jì)算
C、從1950年9月開始編制
D、采用加權(quán)算術(shù)平均法計(jì)算


116. 在交易所進(jìn)行集中交易的標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約可以被稱為（　?。?，期權(quán)合約由交易所設(shè)計(jì)。
A、場內(nèi)期貨
B、場內(nèi)期權(quán)
C、交易所期貨
D、交易所期權(quán)


117. 期權(quán)的基本要素包括（　　）。
A、保證金
B、期權(quán)費(fèi)
C、執(zhí)行價(jià)格
D、有效期


118. 下列關(guān)于實(shí)值期權(quán)的說法中，正確的有（　?。?。
A、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)
B、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為極度實(shí)值期權(quán)
C、當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)
D、當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為極度實(shí)值期權(quán)


119. 期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)具有多樣性和復(fù)雜性，具體的劃分方法有（　　）。
A、從風(fēng)險(xiǎn)是否可控劃分
B、從期貨交易場所劃分所劃分
C、從風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體劃分
D、從風(fēng)險(xiǎn)的來源劃分


120. 交易所在加強(qiáng)已有的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度執(zhí)行力度的同時(shí)，根據(jù)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，還可采?。ā　。?。
A、加強(qiáng)資本的充足性管理，制定適當(dāng)?shù)馁Y本充足標(biāo)準(zhǔn)，以避免信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生
B、根據(jù)資本多少確定交易的持倉限額
C、合理制定并及時(shí)調(diào)整保證金率，以避免發(fā)生連鎖性的合同違約風(fēng)險(xiǎn)
D、加強(qiáng)交易系統(tǒng)的開發(fā)、維護(hù)和檢修，防止因系統(tǒng)故障而造成的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生