81. 下列關(guān)于國(guó)內(nèi)期貨結(jié)算制度的說法中，正確的是（　?。?。
A、期貨交易所可以實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度
B、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所會(huì)員由結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員組成
C、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所，應(yīng)當(dāng)向結(jié)算會(huì)員收取和追收保證金
D、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所既對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算也對(duì)非結(jié)算會(huì)員結(jié)算


82. 即期外匯市場(chǎng)采用兩種交易方式，會(huì)員可以通過交易中心的交易系統(tǒng)進(jìn)行（　?。?。
A、競(jìng)價(jià)交易
B、詢價(jià)交易
C、自由交易
D、場(chǎng)內(nèi)交易


83. 下列不屬于期貨交易和遠(yuǎn)期交易的區(qū)別的是（　?。?。
A、交易的條件不同
B、交易的性質(zhì)不同
C、功能作用不同
D、信用風(fēng)險(xiǎn)不同


84. 投資者自身因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在（　?。?br/>A、對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)的能力欠佳
B、滿倉(cāng)操作，承受過大的風(fēng)險(xiǎn)
C、缺乏處理高風(fēng)險(xiǎn)投資的經(jīng)驗(yàn)
D、價(jià)格波動(dòng)使投資者利益受損


85. （　?。┦钱?dāng)前交易或結(jié)算中因匯率變化而造成的實(shí)際的經(jīng)濟(jì)損失或經(jīng)濟(jì)收益。
A、交易風(fēng)險(xiǎn)
B、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)


86. 影響市場(chǎng)利率以及利率期貨價(jià)格的經(jīng)濟(jì)因素包括（　?。?br/>A、經(jīng)濟(jì)周期
B、通貨膨脹率
C、經(jīng)濟(jì)狀況
D、經(jīng)濟(jì)政策


87. 下列有關(guān)歐洲期貨交易所德國(guó)中期國(guó)債期貨合約的說法中，正確的是（　?。?br/>A、中期國(guó)債的剩余期限為4．5～5．5年
B、按面值100歐元國(guó)債價(jià)格報(bào)價(jià)(保留1位小數(shù))
C、最小價(jià)格波動(dòng)為0．01(10歐元／手)
D、采用實(shí)物交割


88. 下列關(guān)于CME13周美國(guó)短期國(guó)債期貨合約的說法中，正確的是（　?。?br/>A、舍約月份是最近到期的3個(gè)連續(xù)月，隨后4個(gè)循環(huán)季月
B、循環(huán)季月按照3月、6月、9月、12月循環(huán)
C、交割采用實(shí)物交割方式
D、合約單位是面額為1000000美元的3個(gè)月期(13周)美國(guó)短期國(guó)債


89. 基于基差變化的期現(xiàn)套利策略有（　　）。
A、基差寡頭策略
B、基差平頭策略
C、賣出基差(基差空頭)策略
D、買入基差(基差多頭)策略


90. 目前，世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有（　?。?br/>A、道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)
B、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
C、道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)
D、金融時(shí)報(bào)指數(shù)