51. （?。┦侵笇?duì)交易系統(tǒng)的參數(shù)根據(jù)交易的情況和市場(chǎng)變化作進(jìn)一步調(diào)試，使之達(dá)到最佳狀態(tài)的過程。
A、程序化交易系統(tǒng)的優(yōu)化
B、程序化交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)
C、程序化交易系統(tǒng)的調(diào)整
D、程序化交易系統(tǒng)的維護(hù)


52. 當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形，導(dǎo)致較近月份的合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，或者較近月份的合約價(jià)格下跌幅度小于較遠(yuǎn)期的下跌幅度，無論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，在這種情況下，買入較近月份的合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利，盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為（?。?。
A、買進(jìn)套利
B、賣出套利
C、牛市套利
D、熊市套利

53. 世界上貨幣種類繁多，不可能一一為本國(guó)貨幣制定與各國(guó)貨幣兌換的匯率，因此就要選擇某一（?。┳鳛橹贫▍R率的主要對(duì)象。
A、主要貨幣
B、關(guān)鍵貨幣
C、臨時(shí)貨幣
D、基礎(chǔ)貨幣


54. 貨幣互換雙方互換的是貨幣，它們之間各自的債權(quán)債務(wù)關(guān)系（?。?。
A、發(fā)生改變
B、轉(zhuǎn)移
C、沒有改變
D、滅失


55. 若投資者預(yù)期未來利率水平上升、利率期貨價(jià)格將下跌，則可選擇（?。?。
A、買入期貨合約
B、多頭套期保值
C、空頭策略
D、多頭套利


56. 下列選項(xiàng)中，不屬于CBOT交易的美國(guó)中期國(guó)債期貨合約的是（?。?。
A、2年期美國(guó)國(guó)債期貨合約
B、3年期美國(guó)國(guó)債期貨合約
C、8年期美國(guó)國(guó)債期貨合約
D、10年期美國(guó)國(guó)債期貨合約


57. 某投資者計(jì)劃買入固定收益?zhèn)?，?dān)心利率下降，導(dǎo)致債券價(jià)格上升，應(yīng)該進(jìn)行（?。?。
A、投機(jī)交易
B、套利交易
C、買入套期保值
D、賣出套期保值


58. 倫敦金融時(shí)報(bào)100指數(shù)(FTSE100)的指數(shù)基值定為（　）。
A、1000
B、200
C、300
D、500


59. 在具體交易時(shí)，股指期貨合約的合約價(jià)值用（?。┍硎尽?
A、股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以100
B、股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以50％
C、股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)
D、股指期貨指數(shù)點(diǎn)除以合約乘數(shù)


60. 下列不屬于期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管措施的是（?。?
A、設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官制度
B、加強(qiáng)臨時(shí)性政策風(fēng)險(xiǎn)的管理
C、加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的管理
D、嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理