不定項(xiàng)選擇題
121. 某套利者在8月1日買入9月份白糖期貨合約的同時(shí)賣出11月份白糖期貨合約，價(jià)格分別為5720元/噸和5820元/噸，到了8月15日，9月份和11月份的白糖期貨價(jià)格分別變?yōu)?990元/噸和6050元/噸，其價(jià)差（　?。?。
A、縮小40元/噸
B、擴(kuò)大40元/噸
C、不變
D、無法確定．


122. 7月，CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為＝2美分/蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分/蒲式耳，表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)，這種變化為基差（　?。?。
A、“走強(qiáng)”
B、“走弱”
C、“平穩(wěn)”
D、“縮減”


123. 關(guān)于對(duì)稱三角形形態(tài)說法正確的有（　　）。
A、對(duì)稱三角形的出現(xiàn)說明價(jià)格可能按原有趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)
B、如果原有趨勢(shì)是上升，對(duì)稱三角形形態(tài)完成后是突破向下
C、對(duì)稱三角形有兩條聚攏的直線，兩直線的交點(diǎn)稱為頂點(diǎn)
D、對(duì)稱三角形一般應(yīng)有六個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這樣上下兩條直線的支撐壓力作用才能得到驗(yàn)證


124. 下列交易不具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、提供套期保值功能的有（　?。?br/>A、期權(quán)交易
B、遠(yuǎn)期交易
C、期貨交易
D、證券交易


125. 某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價(jià)格為1840元/噸，同時(shí)買入1手9月份大豆合約價(jià)格為1890元/噸。5月20日，該交易者買入1手7月份大豆合約，價(jià)格為1810元/噸，同時(shí)賣出1手9月份大豆合約，價(jià)格為1880元/噸，交易所規(guī)定1手＝10噸，則該交易者套利的結(jié)果為（　?。┰?。
A、虧損150
B、獲利150
C、虧損200
D、獲利200


126. 期貨投資基金制定的風(fēng)險(xiǎn)控制的具體內(nèi)容有（　?。?。
A、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
B、風(fēng)險(xiǎn)控制的原則和目標(biāo)
C、風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D、投資限制


127. 假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn)，滬深指數(shù)為3 500點(diǎn)，滬深300股指期貨9月合約為3 600點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3 550點(diǎn)，9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，而理論價(jià)差為：S(r-d)(T2一T1)／365=3 500×3%×3÷12=26．25點(diǎn)，因此投資者認(rèn)為價(jià)差很可能縮小，于是買入6月合約，賣出9月合約。5月1日下午2點(diǎn)，9月合約漲至3 650點(diǎn)，6月合約漲至3 620點(diǎn)，9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差縮小為30點(diǎn)。在不考慮交易成本的情況下，投資者平倉后每張合約獲利為（　?。┰?。
A、9 000
B、6 000
C、21 000
D、600


128. 某投資者決定做小麥期貨合約的投機(jī)交易，以2 300元／噸買入5手合約。成交后立即下達(dá)一份止損單，價(jià)格定于2 280元／噸。此后價(jià)格上升到2 320元／噸，投機(jī)者決定下達(dá)新的到價(jià)指令。價(jià)格定于2 320元／噸，若市價(jià)回落可以保證該投機(jī)者（　?。┰瘒崱?
A、獲利15
B、損失15
C、獲利20
D、損失20


129. 某短期國(guó)債離到期日還有3個(gè)月，到期可獲金額10 000元，甲投資者出價(jià)9 750元將其買下，2個(gè)月后乙投資者以9 850買下并持有一個(gè)月后再去兌現(xiàn)，則乙投資者的年收益率是（　?。?
A、10．256%
B、6．156%
C、10．376%
D、18．274%


130. 若某期貨合約的保證金為合約總值的10%，當(dāng)期貨價(jià)格下跌3%時(shí)，該合約的買方盈利狀況為（　?。?。
A、盈利30%
B、虧損30%
C、盈利25%
D、虧損25%