111. 某投資者在2月份以300點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以200點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點，則標的物價格應為（　?。c。
A、9400
B、9500
C、11100
D、11200


112. 期貨投機交易能夠減緩價格波動，其前提條件有（　　）。
A、投機者需要理性化操作
B、投機要適度
C、操縱市場
D、與套期保值數(shù)量相適應


113. 下列期權(quán)為虛值期權(quán)的有（　?。?
A、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格低于當時的期貨價格
B、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格
C、看跌期權(quán)，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格
D、看跌期權(quán)，且執(zhí)行價格低于當時的期貨價格


114. 期貨市場的兩大巨頭包括（　?。?。
A、倫敦國際金融期貨交易所
B、芝加哥商業(yè)交易所
C、芝加哥期貨交易所
D、法國期貨交易所


115. 早期的期貨交易實質(zhì)上屬于遠期交易，市場中的交易者通常有（　?。?。
A、規(guī)模較小的生產(chǎn)者
B、產(chǎn)地經(jīng)銷商
C、加工商
D、貿(mào)易商


116. 正向市場熊市套利的市場特征有（　?。?br/>A、現(xiàn)貨價格高于期貨價格
B、只要價差擴大，就可獲利
C、只要價差縮小，就可獲利
D、遠期合約價格相對于近期合約跌幅較小


117. 過度投機具有的危害有（　?。?。
A、導致違約的發(fā)生
B、風險水平迅速上升
C、導致不合理的期貨價格
D、極易引起風險集中和放大


118. 期貨合約最小變動價位的確定，一般取決于該合約標的商品的（　?。?br/>A、種類
B、交割量
C、性質(zhì)
D、市場價格波動情況


119. 會員達到200家以上的交易所有（　?。?。
A、上海期貨交易所
B、大連商品交易所
C、鄭州商品交易所
D、中國金融期貨交易所


120. 下面對風險準備金制度描述正確的有（　?。?。
A、交易所從會員保證金中按比例提取
B、風險準備金是由交易所設立的
C、風險準備金是用來提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來的虧損的資金
D、風險準備金的動用必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準