股指期貨和股票市場有一個重大區(qū)別，就是股指期貨不僅有收盤價，還有結(jié)算價。結(jié)算價的設(shè)立是為了有效降低期貨市場價格被操縱的風(fēng)險。股指期貨每日結(jié)算價是結(jié)算持倉盈虧的基準(zhǔn)。根據(jù)現(xiàn)有的中金所交易規(guī)則，滬深300指數(shù)期貨當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交量的加權(quán)平均價。最后一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當(dāng)日結(jié)算價。最后一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權(quán)平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權(quán)平均價。而最后交易日的結(jié)算價是采用最后交易日現(xiàn)貨指數(shù)最后兩個小時所有指數(shù)點的算術(shù)平均價。

編輯推薦：好資料快收藏，考試大期貨從業(yè)站

2009年期貨從業(yè)考試報名時間

2009年期貨從業(yè)輔導(dǎo)課程全新上線

2009年期貨基礎(chǔ)知識章節(jié)復(fù)習(xí)要點與重點

期貨從業(yè)人員考試法律法規(guī)部分真題