21．上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為19500元，買入價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )元。
A．19480
B．19490
C．19500
D．19510
22．根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉(cāng)的合約持有者須以交割履約，買方會(huì)員須在( )閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款。
A．申請(qǐng)日
B．交收日
C．配對(duì)日
D．最后交割日
23．( )的所有品種均采用集中交割的方式。
A．大連商品交易所
B．鄭州商品交易所
C．上海期貨交易所
D．中國(guó)金融期貨交易所
24．套期保值的基本原理是( )。
A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B-建立對(duì)沖組合
C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)
25．當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于( )。
A．期貨價(jià)格
B．零
C．無(wú)限大
D．無(wú)法判斷
26．加工商和農(nóng)場(chǎng)主通常所采用的套期保值方式分別是( )。
A．賣出套期保值；買人套期保值
B．買人套期保值；賣出套期保值
C．空頭套期保值；多頭套期保值
D．多頭套期保值；空頭套期保值
27．某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為( )。
A．價(jià)差
B．基差
C．差價(jià)
D．套價(jià)
28．空頭避險(xiǎn)策略中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是( )。
A．基差值為正，而且絕對(duì)值變大
B．基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小
C．基差值為正，而且絕對(duì)值變小
D．無(wú)法判斷
29．( )在市場(chǎng)中的期貨合約持倉(cāng)方向很少改變，持倉(cāng)時(shí)間較長(zhǎng)。
A．套期保值者
B．投機(jī)者
C．套利者
D．期貨公司
30．持倉(cāng)頭寸獲利后，如果要追加投資額，則( )。
A．追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額
B．追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額
C．追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額
D．立即平倉(cāng)，退出市場(chǎng)
