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期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識每日一練(12月14日)
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【單選題】期貨交易下單量只能是( )的整數(shù)倍。
A.每日價(jià)格最大波動限制
B.最小變動價(jià)位
C.報(bào)價(jià)單位
D.交易單位
參考答案：D
參考解析：在進(jìn)行期貨交易時(shí)，只能以交易單位或合約價(jià)值的整數(shù)倍進(jìn)行買賣。
【多選題】4月1日，股票指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5%，股息率為1%，期現(xiàn)套利交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，則3個(gè)月后到期的該指數(shù)期貨合約()。
A.理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B.價(jià)格在1530點(diǎn)以上存在正向套利機(jī)會
C.價(jià)格在1530點(diǎn)以下存在正向套利機(jī)會
D.價(jià)格在1500點(diǎn)以下存在反向套利機(jī)會
參考答案：ABD
參考解析：根據(jù)股指期貨理論價(jià)格計(jì)算公式，F(xiàn)(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=1500×[1+(5%-1%)/4]=1515(點(diǎn))，則無套利區(qū)間為{S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC，S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC}={1500，1530}。當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí).交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，即正向套利，反之期價(jià)低估時(shí)反向套利。
【判斷題】實(shí)行強(qiáng)制減倉的目的在于迅速、有效化解市場風(fēng)險(xiǎn)，防止會員大量違約。( )
參考答案：對
參考解析：實(shí)行強(qiáng)制減倉的目的在于迅速、有效化解市場風(fēng)險(xiǎn)，防止會員大量違約。
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