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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識每日一練(9月16日)
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【單選題】某套利者使用限價(jià)指令買入3月份小麥期貨合約，賣出7月份小麥期貨合約，要求7月份期貨價(jià)格高于3月份期貨價(jià)格20美分/蒲式耳，這意味著( )。
A.該套利者將以大于20美分/蒲式耳的價(jià)差來建倉
B.該套利者建倉的價(jià)差一定小于或等于20美分/蒲式耳
C.該套利者建倉的價(jià)差一定大于或等于20美分/蒲式耳
D.該套利者建倉的價(jià)差一定等于20美分/蒲式耳
參考答案：C
參考解析：本題中，該套利者賣出7月份小麥期貨價(jià)格高于買入的3月份小麥期貨價(jià)格，因而是賣出套利，只有價(jià)差縮小，賣出套利才能獲利，所以建倉時(shí)價(jià)差越大越好。
【多選題】某公司卷入一場合并談判，談判結(jié)果對該公司影響巨大，成敗未卜。如果某投資者對該公司股票期權(quán)進(jìn)行投資，可以采用的投資策略有()。
A.做多該公司股票的寬跨式期權(quán)組合
B.買進(jìn)該公司股票的看漲期權(quán)
C.做多該公司股票的跨式期權(quán)組合
D.買進(jìn)該公司股票的看跌期權(quán)
參考答案：AC
參考解析：跨式期權(quán)組合，也叫同價(jià)對敲組合期權(quán)，投資者不確定股票的價(jià)格變動(dòng)方向，而判斷股價(jià)會(huì)大幅波動(dòng)時(shí)，做多同價(jià)對敲期權(quán)組合是有利的，故C項(xiàng)正確。寬跨式期權(quán)組合，也叫異價(jià)對敲組合期權(quán)，多頭寬跨式組合是在預(yù)測資產(chǎn)會(huì)有很大波動(dòng)但不明確波動(dòng)的方向，又希望以較小的成本實(shí)現(xiàn)盈利目的情況下用的策略，故A項(xiàng)正確。
【判斷題】在中國境內(nèi)，無論是專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者還是普通投資者，都必須通過綜合評估才可以參與股票期權(quán)交易。( )
A.錯(cuò)
B.對
參考答案：A
參考解析：在我國股票期權(quán)市場上，將機(jī)構(gòu)投資者區(qū)分為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者和普通機(jī)構(gòu)投資者。除法律、法規(guī)、規(guī)章以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定外，專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者參與期權(quán)交易，不對其進(jìn)行適當(dāng)性管理綜合評估。
