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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎知識每日一練(9月13日)
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【單選題】某美國的基金經理持有人民幣資產，則其可通過( )規(guī)避匯率風險。
A.做空美元兌人民幣NDF
B.做空人民幣兌美元期貨
C.做多人民幣兌美元期貨
D.買入美元兌人民幣看跌期權
參考答案：B
參考解析：適合外匯期貨賣出套期保值的情形之一是：持有外匯資產者，擔心未來貨幣貶值。
【多選題】在債券價格分析中，常用( )來衡量債券價格對利率的敏感度和波動性。
A.基點價值
B.貝塔系數
C.修正久期
D.轉換因子
參考答案：AC
參考解析：利用修正久期計算債券組合和國債期貨的利率敏感度，從而確定對沖所需國債期貨合約數量的方法，稱為修正久期法?；c價值(BPV)，是指利率每變化一個基點(0.01個百分點)引起的債券價格變動的絕對額。
【判斷題】歐洲交易者持有美元資產，擔心美元兌歐元的匯率下跌，可通過買入美元兌歐元看跌期權規(guī)避匯率風險。( )
A.錯
B.對
參考答案：B
參考解析：買入看跌期權給予投資者以約定匯率兌換歐元資產的權利。
