多選題
1. 股指期貨期現(xiàn)套利很難實現(xiàn)無風(fēng)險的套利，其原因在于( )。
A.股指期貨價格波動幅度總是大于股票市場的波動幅度
B.期貨與現(xiàn)貨市場在交易機制上可能存在差異
C.實際交易中股票組合的數(shù)量很難與股指期貨的數(shù)量完全一致
D.實際交易中很難完全模擬指數(shù)組合構(gòu)建與指數(shù)成分股完全相同的股票組合
參考答案：B,C,D
2. 貨幣互換的特點包括( )。
A.是多個遠期外匯協(xié)議的組合
B.可用于鎖定匯率風(fēng)險
C.交易雙方在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量兩種貨幣的本金
D.可以發(fā)揮不同貨幣市場的比較優(yōu)勢，降低融資成本
參考答案：A,B,C,D
4. 在我國，當(dāng)會員出現(xiàn)( )情況時，期貨交易所可以對其全部或部分持倉實施強行平倉。
A.持倉量超出其限倉標準的80%以上
B.結(jié)算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足
C.因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰
D.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予以強行平倉
參考答案：B,C,D
5. 關(guān)于遠期利率協(xié)議的說法，正確的有( )。
A.買賣雙方不需要交換本金
B.賣方為名義借款人
C.買賣雙方按照協(xié)議利率與參照利率的差額支付結(jié)算金
D.買方為名義貸款人
參考答案：A,C
