單選題
1. 如果股指期貨價格高于股票組合價格并且兩者差額大于套利成本，適宜的套利策略是( )。
A.買入股指期貨合約，同時買入股票組合
B.買入股指期貨合約，同時賣空股票組合
C.賣出股指期貨合約，同時賣空股票組合
D.賣出股指期貨合約，同時買入股票組合
參考答案：D
2. 在國內(nèi)期貨交易所計算機交易系統(tǒng)運行時，買賣申報單是以( )原則進行排序。
A.數(shù)量優(yōu)先，時間優(yōu)先
B.價格優(yōu)先，數(shù)量優(yōu)先
C.價格優(yōu)先，時間優(yōu)先
D.時間優(yōu)先，價格優(yōu)先
參考答案：C
3.某機構(gòu)賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規(guī)模為100萬元/手)，賣出價格為97.700元，若當天合約的結(jié)算價格為97.640元，此時該機構(gòu)的浮動盈虧是( )元。
A.1200000
B.12000
C.-1200000
D.-12000
參考答案：B
5. 假設(shè)某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.1972元人民幣，人民幣1個月期上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.3640%，美元1個月期倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1848%，則1個月期(31天)美元兌人民幣遠期匯率約為( )。
A.6.5364
B.6.2248
C.6.2350
D.6.1972
參考答案：B
