1.B【解析】交易者賣出期貨合約，即預(yù)期白糖期貨價(jià)格下跌，但是平倉(cāng)之時(shí)，期貨價(jià)格不跌反漲，所以該交易者虧損因?yàn)榘滋瞧谪浐霞s交易單位為10噸/手，所以虧^金額為(3890-3780)×1O×1O=11000(元)。

2.D【解析】畜日交易保證金=當(dāng)目結(jié)箅價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉(cāng)總量×交易保證金比例=2134M0×10×5%=42680(S)。當(dāng)日該會(huì)員開(kāi)倉(cāng)買進(jìn)后沒(méi)有繼續(xù)交易，因而當(dāng)日盈虧二為持金盈虧，且是當(dāng)日幵?shī)Y持倉(cāng)M虧=(當(dāng)S緒算價(jià)-買A弁倉(cāng)價(jià))×買入開(kāi)倉(cāng)量=(2134-2160)×10×40=^10400(70)，則當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金佘額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)=100000+0-42680+(-10400)=46920(元)。

3.A【解析】當(dāng)日可用資金余額:上一交易日可用資金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金a出金=60+22.5-16.5+5+2-20^53萬(wàn)元)

4.A【解析】中國(guó)金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià);合約梟后一小時(shí)無(wú)成交的，以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià);該時(shí)段仍無(wú)成交的，則再往前推一小時(shí)，以此類推。鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所則規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià);當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)?？梢?jiàn)，只有在中國(guó)金融期貨交易所交易的品種才按題中方法確定當(dāng)曰結(jié)算價(jià)。題中只有A項(xiàng)滬深300股指期貨在中國(guó)金融期貨交易所交易。

5.A【解析】結(jié)算是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金

清算和劃轉(zhuǎn)。期貨交易的結(jié)算，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。

6.B【解析】會(huì)員如對(duì)結(jié)算結(jié)果有異議，應(yīng)在第二天開(kāi)市前30分鐘以書(shū)面形式通知交易所。遇特殊情況，會(huì)員可在第二天開(kāi)市后兩小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知交易所6如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒(méi)有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，則視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

7.C【解析】中國(guó)金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià);合約最后一小時(shí)無(wú)成交的，以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià);該時(shí)段仍無(wú)成交的，則再往前推一小時(shí)，以此類推;合約當(dāng)日最后一筆成交距開(kāi)盤時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

8.C【解析】期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員，再由會(huì)員通知客戶。

9.D【解析】在我國(guó)鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，交易所只對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，期貨公司會(huì)員對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算;中國(guó)金融期貨交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度，交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算，結(jié)算會(huì)員對(duì)其受托的客戶、交易會(huì)員結(jié)算，交易會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算。

10.B

11.A

12.C【解析】C項(xiàng)合約當(dāng)日最后一筆成交距開(kāi)盤時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

13.D

14.C

15.A【解析】當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉(cāng)總量×交易保證金比例=4770×(40-20)×10×8%=76320(元)。

16.D【解析】當(dāng)日平倉(cāng)盈虧=(2040-2020)×10×10=2000(元);當(dāng)日持倉(cāng)盈虧=(2010-2020)×1O×1O=1000(元)。