1．【答案】AB【解析】項使持倉量增加，D項使持倉量減少。
2．【答案】BC【解析】頭肩頂形態(tài)完成后，向下突破頸線時成交量不一定擴大，但突破頸線一段時間后成交量會擴大。
3．【答案】BC【解析】遠(yuǎn)期外匯交易是交易雙方在成交時約定于未來某日按成交時確定的匯率交收一定數(shù)量某種外匯的交易方式，其流動性低于外匯期貨交易。
4．【答案】BD【解析】一般情況下，利率提高，資本流入，導(dǎo)致本幣需求擴大，本幣升值；貿(mào)易順差擴大，外幣供應(yīng)增加，外幣相對貶值，本幣升值。
5．【答案】ABC【解析】金融期貨不需要倉儲，因而沒有倉儲成本。
6．【答案】ABCD【解析】短期利率期貨是指期貨合約標(biāo)的物的期限不超過1年的各種利率期貨，主要有商業(yè)票據(jù)期貨、短期國庫券期貨、歐洲美元定期存款期貨、港元利率期貨和定期存單期貨五種。
7．【答案】BC【解析】A項道?瓊斯平均系列指數(shù)的計算方法采用的是算術(shù)平均法，遇到拆股、換牌等非交易情況時采用除數(shù)修正法予以調(diào)整。D項英國金融時報指數(shù)采用幾何平均法計算。
8．【答案】ACD【解析】期權(quán)交易中，買方想獲得一定的權(quán)利，必須向賣方交納一定的保證金，而賣方不需要交納。
9．【答案】AB【解析】①按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同，可將期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；②按期權(quán)的執(zhí)行時間不同，可將期權(quán)劃分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。
10．【答案】AD【解析】買人看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)將轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位；買進看跌期權(quán)和賣出看漲期權(quán)將轉(zhuǎn)換為空頭部位。
11．【答案】ABC【解析】對買進看漲期權(quán)交易而言，隨著合約時間的減少，時間價值會一直下跌。
12．【答案】ACD【解析】投資基金發(fā)行的基金券是一種面向社會大眾的投資工具。
13．【答案】ABC【解析】在基金單位贖回過程中，涉及的內(nèi)容有贖回價格、贖回程序和短期交易費用。
14．【答案】ABCD【解析】期貨投資基金風(fēng)險控制的具體內(nèi)容包括四個方面：風(fēng)險測量；風(fēng)險控制的原則和目標(biāo)；風(fēng)險管理方法；投資限制。
15．【答案】CD【解析】期貨投資基金的監(jiān)管模式有三種：國家嚴(yán)格統(tǒng)一監(jiān)管模式；行業(yè)自律組織監(jiān)管模式；公司自律管理模式。
16．【答案】ACD【解析】大量的新交易者進入期貨市場會增加期貨市場的流動性。
17．【答案】ABD【解析】不可控風(fēng)險可分為宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險和政策性風(fēng)險。宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險是通過影響商品供求關(guān)系進而影響相關(guān)期貨品種的價格而產(chǎn)生的。具體可分為不可抗力的自然因素變動的風(fēng)險，以及由于政治因素、經(jīng)濟因素和社會因素等變化的風(fēng)險。
18．【答案lAB【解析】匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險屬于市場風(fēng)險，此外，市場風(fēng)險還包括權(quán)益風(fēng)險和商品風(fēng)險。
19．【答案]ABCD【解析】客戶作為期貨市場利益驅(qū)動的主體，其風(fēng)險管理的目標(biāo)是：維持自身投資的權(quán)益，保障自身財務(wù)的安全?？蛻舫？刹扇☆}中四項措施來防范風(fēng)險。
20．【答案】ABC【解析】期貨公司從業(yè)人員只能向客戶提供投資建議，不得為客戶決策。