51、期貨交易的交割制度，保證了現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致。 ( )
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52、買人套期保值要求在買入期貨合約的同時(shí)要賣出現(xiàn)貨，以后等合約盈利時(shí)再平倉(cāng)。 ( )
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53、基差的變動(dòng)比期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格相對(duì)要大一些。 ( )
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54、只有使所選用的期貨合約的交割月份和交易者決定在現(xiàn)貨市場(chǎng)上實(shí)際買進(jìn)或賣出現(xiàn)貨商品的時(shí)間相同或相近，才能增強(qiáng)套期保值效果。 ( )
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55、反向市場(chǎng)是現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格，意味著持有現(xiàn)貨沒有持倉(cāng)費(fèi)的支出。 ( )
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56、賣出套期保值是指交易者先在期貨市場(chǎng)賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失，從而達(dá)到保值目的的一種套期保值方式。 ( )
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57、現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)是兩個(gè)各自獨(dú)立的市場(chǎng)，會(huì)受到不同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而一般情況下兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)不相同 ( )
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58、基差的絕對(duì)值始終大于持倉(cāng)費(fèi)，就會(huì)出現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利機(jī)會(huì)。 ( )
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59、在正向市場(chǎng)上，只要基差變大，無(wú)論期貨、現(xiàn)貨價(jià)格是上升還是下降，買人套期保值者都不可能得到完全保護(hù)。( )
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60、傳統(tǒng)的套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者同時(shí)在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行交易部位相同的交易，使一個(gè)市場(chǎng)的盈利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)的虧損，從而在兩個(gè)市場(chǎng)建立對(duì)沖機(jī)制，以規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
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61、基差的數(shù)值并不是恒定的，基差的變化使套期保值承擔(dān)著一定的風(fēng)險(xiǎn)，套期保值者并不能完全將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。( )
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62、只有在加工制造企業(yè)為了防止日后購(gòu)進(jìn)原料時(shí)價(jià)格上漲的情況下，才利用買人套期保值。 ( )
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63、反向市場(chǎng)出現(xiàn)有兩個(gè)原因：一是近期對(duì)某種商品的需求非常迫切，遠(yuǎn)大于近期產(chǎn)量及庫(kù)存量;二是預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給將大幅度增加。()
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64、在正向市場(chǎng)中進(jìn)行賣出套期保值交易時(shí)，只要基差縮小，無(wú)論現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格上升或下降，均可使保值者得到完全的保護(hù)，而且出現(xiàn)凈盈利。 ( )
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65、套期保值是交易者將在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出一定量的現(xiàn)貨商品的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)相當(dāng)，方向相同的期貨合約。 ( )
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66、正向市場(chǎng)中，期貨商品的價(jià)格等于現(xiàn)貨商品價(jià)格加上持倉(cāng)費(fèi)，交割期限越近，商品儲(chǔ)存成本越低，則期貨價(jià)格越低。( )
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67、在正向市場(chǎng)上基差為正值，在反向市場(chǎng)上基差為負(fù)值。( )
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