三、判斷是非題
121．B【解析】在K線理論中，如果開盤價高于收盤價，則實體為陰線。
122．B【解析】金字塔式買入、賣出是在市場行情與預(yù)料的相同的情況下所采用的方法。
123．A【解析】說法正確，故選A。
124．B【解析】歐洲美元期貨合約是一種利率期貨合約。
125．B【解析】建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)風(fēng)險。
126．B【解析】進行期權(quán)交易，期權(quán)的買方不用繳納保證金，期權(quán)的賣方必須繳納保證金。 來源：考試大
127．B【解析】道氏理論把價格的波動趨勢分為主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢。
128．A【解析】說法正確，故選A。
129．A【解析】說法正確，故選A。
130．B【解析】歐洲美元，是指一切存放于美國境外的非美國銀行或美國銀行設(shè)在境外的分支機構(gòu)的美元存款。
131．B【解析】如果一國政府實行擴張性的貨幣政策，增加貨幣供應(yīng)量，降低利率，則該國貨幣的匯率將下跌。
132．A【解析】說法正確，故選A。
133．A【解析】說法正確，故選A。
134．A【解析】說法正確，故選A。
135．B【解析】按基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)劃分，期權(quán)可以分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)。
136．B【解析】從理論上說，期權(quán)買方的虧損風(fēng)險是有限的，僅以期權(quán)權(quán)利金為限；期權(quán)賣方的盈利可能是有限的(僅以期權(quán)權(quán)利金為限)，而虧損的風(fēng)險可能是無限的(在看漲期權(quán)的 情況下)，也可能是有限的(在看跌期權(quán)的情況下)。
137．A【解析】說法正確，故選A。 來源：www.examda.com
138．B【解析】看漲期權(quán)購買者的收益為期權(quán)到期日市場價格和執(zhí)行價格的差額并扣除期權(quán)的購買費用。
139．A【解析】說法正確，故選A。
140．B【解析】標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點代表250(美元)。
141．A【解析】說法正確，故選A。
142．A【解析】說法正確，故選A。
143．A【解析】說法正確，故選A。
144．B【解析】期貨交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險都是無限的。期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險是有限的(以期權(quán)費為限)，盈利風(fēng)險可能是無限的(看漲期權(quán))，也可能是有限的(看跌期權(quán))。
145．B【解析】理論上，金融期貨價格有可能高于、等于、低于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價格。
146．A【解析】說法正確，故選A。
147．A【解析】說法正確，故選A。 來源：www.examda.com
148．B【解析】一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長，其時間價值就越大。
149．A【解析】說法正確，故選A。
150．B【解析】建倉時應(yīng)該注意，只有在市場趨勢已經(jīng)明確上漲時，才買入期貨合約；在市場趨勢已經(jīng)明確下跌時，才賣出期貨合約。如果趨勢不明朗，或不能判定市場發(fā)展趨勢就不 要匆忙建倉。
151．A【解析】說法正確，故選A。
152．B【解析】20世紀(jì)60年代，芝加哥商業(yè)交易所(CME)推出生豬和活牛等活牲畜的期貨合約。
153．B【解析】我國早在期貨市場設(shè)立之初就有多家交易所上市玉米品種，1998年，國家對期貨交易所及品種進行調(diào)整時，取消了玉米品種。2004年9月22日，大連商品交易所在 獲準(zhǔn)后重新推出玉米期貨交易。
154．B【解析】交易保證金是指會員在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。 來源：考試大的美女編輯們
155．B【解析】由會員單位執(zhí)行的強行平倉產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人；由交易所執(zhí)行的強制平倉產(chǎn)生的盈虧按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因強行平倉發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。
156．A【解析】說法正確，故選A。
157．A【解析】說法正確，故選A。
158．B【解析】期貨交易的對象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。遠(yuǎn)期交易的對象是交易雙方私下協(xié)商達成的非標(biāo)準(zhǔn)化合同，所涉及的商品沒有任何限制。
159．B【解析】期貨交易實行每日無負(fù)債結(jié)算制度，交易雙方必須繳納一定數(shù)額的保證金，并且在持倉期間始終要維持一定的保證金水平。
160．B【解析】套期保值是在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧沖抵的機制，可能是用期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的虧損，也可能是用現(xiàn)貨市場盈利來彌補期貨市場虧損。