題干:以下說法正確的是（ ?。?。
A:考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B:考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C:當(dāng)實(shí)際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D:當(dāng)實(shí)際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
參考答案[C]
2
題干:以下為實(shí)值期權(quán)的是（ ?。?。
A:執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)
B:執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)
C:執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)
D:執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
參考答案[B]
3
題干:7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ?。?BR>A:200點(diǎn)
B:180點(diǎn)
C:220點(diǎn)
D:20點(diǎn)
參考答案[C]
4
題干:某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（ ）美分/蒲式耳。
A:290
B:284
C:280
D:276
參考答案[B]
5
題干:以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（ ）。
A:買入跨式套利
B:賣出跨式套利
C:買入寬跨式套利
D:賣出寬跨式套利
參考答案[B]
6
題干:買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，考試/大再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（ ?。?。
A:買入跨式套利
B:賣出跨式套利
C:買入蝶式套利
D:賣出蝶式套利
參考答案[C]
7
題干:期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ?。?。
A:管理費(fèi)
B:經(jīng)紀(jì)傭金
C:營銷費(fèi)用
D:CTA費(fèi)用
參考答案[D]
8
題干:在美國，期貨投資基金的主要管理人是（ ?。?。
A:CTA
B:CPO
C:FCM
D:TM
參考答案[B]
9
題干:期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ?。?。
A:管理費(fèi)
B:CTA費(fèi)用
C:經(jīng)紀(jì)傭金
D:承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用
參考答案[A]
10
題干:市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ?。?。
A:價格將大幅波動
B:投機(jī)成分過高
C:有人操縱市場
D:期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大
參考答案[A]
14
題干:6月5日某投機(jī)者以95.45的價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ?。?BR>A:1250歐元
B:-1250歐元
C:12500歐元
D:-12500歐元
參考答案[B]
15
題干:1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，考試/大該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ?。┰?噸。
A:2716
B:2720
C:2884
D:2880
參考答案[A]
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