111.
　　題干: 以下為虛值期權(quán)的是( )。
　　A: 執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)
　　B: 執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
　　C: 執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)
　　D: 執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)
　　參考答案[CD]
　　112.
　　題干: 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。
　　A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征
　　B: 從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險大于證券投資基金
　　C: 在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng)險增加
　　D: 期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機制
　　參考答案[BC]
　　113.
　　題干: 美國對期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有( )。
　　A: 風(fēng)險披露
　　B: 交易項目介紹
　　C: 顧問費用的披露
　　D: 商品交易顧問的背景資料
　　參考答案[ABCD]
　　114.
　　題干: 機構(gòu)投資者加強內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有( )。
　　A: 建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng)
　　B: 制定合理的風(fēng)險管理過程
　　C: 建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機制
　　D: 加強高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度
　　參考答案[ABCD]
　　115.
　　題干: 客戶可采取的風(fēng)險防范措施有( )。
　　A: 對期貨經(jīng)紀(jì)公司財務(wù)進(jìn)行監(jiān)控
　　B: 慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司
　　C: 規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力
　　D: 制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降低至可以承受的程度
　　參考答案[BCD]
　　116.
　　題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險( 　 )。
　　A: 代理風(fēng)險
　　B: 交易風(fēng)險
　　C: 交割風(fēng)險
　　D: 客戶風(fēng)險
　　參考答案[ABC]
　　117.
　　題干: 下面對風(fēng)險準(zhǔn)備金制度描述正確的是( )。
　　A: 交易所從會員保證金中按比例提取
　　B: 風(fēng)險準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的
　　C: 風(fēng)險準(zhǔn)備金是用來提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險帶來的虧損的資金
　　D: 風(fēng)險準(zhǔn)備金的動用必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)
　　參考答案[BC]
　　118.
　　題干: 對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是( )。
　　A: 買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱
　　B: 買賣雙方都要交納保證金
　　C: 都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易
　　D: 都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式
　　參考答案[ACD]
　　119.
　　題干: 以下實際利率高于6.090%的情況有( )。
　　A: 名義利率為6%，每一年計息一次
　　B: 名義利率為6%，每一季計息一次
　　C: 名義利率為6%，每一月計息一次
　　D: 名義利率為5%，每一季計息一次
　　參考答案[BC]
　　120.
　　題干: 某投資者在5月份以700點的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9900點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以300點的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9500點的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為(　　　)時能夠獲得200點的盈利。
　　A: 11200點
　　B: 8800點
　　C: 10700點
　　D: 8700點
　　參考答案[CD]