101.
　　題干: 以下關(guān)于趨勢(shì)線的說(shuō)法正確的是( )。
　　A: 趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效
　　B: 趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效
　　C: 趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用
　　D: 趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值
　　參考答案[ABC]
　　102.
　　題干: 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。
　　A: 企業(yè)債券
　　B: 銀行債券
　　C: 銀行票據(jù)
　　D: 銀行存單
　　參考答案[BCD]
　　103.
　　題干: 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%，則( )。
　　A: 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
　　B: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
　　C: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
　　D: 若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)
　　參考答案[ABD]
　　104.
　　題干: 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是( )。
　　A: 交割便利
　　B: 全部采用現(xiàn)金交割方式交割
　　C: 期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行
　　D: 容易發(fā)生逼倉(cāng)行情
　　參考答案[AC]
　　105.
　　題干: 美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以( ).
　　A: 買入日元期貨
　　B: 賣出日元期貨
　　C: 買入加元期貨
　　D: 賣出加元期貨
　　參考答案[AC]
　　106.
　　題干: 面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是( ).
　　A: 年貼現(xiàn)率為7.24%
　　B: 3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%
　　C: 3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%
　　D: 成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元
　　參考答案[ACD]
　　107.
　　題干: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。
　　A: 買進(jìn)看漲期權(quán)
　　B: 買進(jìn)看跌期權(quán)
　　C: 賣出看漲期權(quán)
　　D: 賣出看跌期權(quán)
　　參考答案[AD]
　　108.
　　題干: 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有( )。
　　A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)
　　B: 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利
　　C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
　　D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)
　　參考答案[AC]
　　109.
　　題干: 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為( )。
　　A: 9400
　　B: 9500
　　C: 11100
　　D: 11200
　　參考答案[AC]
　　110.
　　題干: 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有( )。
　　A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
　　B: 反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
　　C: 反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
　　D: 反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格)
　　參考答案[ABCD]