價(jià)差套利
總的來(lái)說(shuō)，價(jià)差套利的盈虧都可以用如下公式計(jì)算：
價(jià)差套利盈虧＝Σ每個(gè)期貨合約的盈虧 （30）
一般可以將價(jià)差套利分為買(mǎi)進(jìn)套利和賣(mài)出套利。買(mǎi)進(jìn)套利是指如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買(mǎi)入其中價(jià)格較高的一“腿”，同時(shí)賣(mài)出價(jià)格較低的一“腿”的套利行為。賣(mài)出套利是指如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價(jià)差將縮小，則套利者通過(guò)賣(mài)出其中價(jià)格較高的一“腿”，同時(shí)買(mǎi)入價(jià)格較低的一“腿”的套利行為。
由此，套利盈虧也可以采用如下公式計(jì)算：
買(mǎi)進(jìn)套利的盈虧＝平倉(cāng)時(shí)價(jià)差－建倉(cāng)時(shí)價(jià)差 （31）
賣(mài)出套利的盈虧＝建倉(cāng)時(shí)價(jià)差－平倉(cāng)時(shí)價(jià)差 （32）
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