跨市套利,也稱市場(chǎng)間套利,是指在某個(gè)交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時(shí),在另一個(gè)交易所賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約,以期在有利時(shí)機(jī)分別在兩個(gè)交易所同時(shí)對(duì)沖所持有的合約而獲利。
在期貨市場(chǎng)上,許多交易所都交易相同或相似的期貨商品,這些品種在各交易所間的價(jià)格會(huì)有一個(gè)穩(wěn)定的差額,一旦這個(gè)穩(wěn)定差額發(fā)生偏離,交易者就可通過買入價(jià)格相對(duì)較低的合約,賣出價(jià)格相對(duì)較高的合約而在這兩個(gè)市場(chǎng)間套利,以期兩市場(chǎng)價(jià)差恢復(fù)正常時(shí)平倉,獲取利潤。
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