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期貨基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)霸筆記：期貨量化交易

雖然量化交易已在期貨及衍生品市場(chǎng)得到廣泛應(yīng)用，但尚未形成明確的定義。量化交易主要指通過(guò)數(shù)學(xué)分析、挖掘

價(jià)格運(yùn)動(dòng)規(guī)律，對(duì)相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、量?jī)r(jià)關(guān)系和資金交易等數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，尋找數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)

，以獲得穩(wěn)定利潤(rùn)為目標(biāo)，持續(xù)計(jì)算生成定量化的投資信號(hào)，并通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行交易指令。

期貨量化交易策略設(shè)計(jì)者對(duì)交易策略的全面、系統(tǒng)而周密的檢驗(yàn)是交易成功的關(guān)鍵。與傳統(tǒng)的人工主觀分析策略相比，期貨量化

交易策略具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

1. 方法科學(xué)

量化交易系統(tǒng)所產(chǎn)生的交易決策有其理論依據(jù)，并能得到數(shù)據(jù)支持，而且要經(jīng)過(guò)大量實(shí)驗(yàn)反復(fù)驗(yàn)證。量化交易系統(tǒng)通常表現(xiàn)為數(shù)

學(xué)模型或者統(tǒng)計(jì)模型。量化交易模型能對(duì)交易對(duì)象進(jìn)行多層次、多角度分析，包括對(duì)宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)輿情等的深度分

析，因此，量化交易模型的任何假設(shè)都要經(jīng)過(guò)海量數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)，去偽存真后才會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)使用。

2. 避免認(rèn)知偏差

行為金融學(xué)的研究結(jié)果表明，認(rèn)知偏差會(huì)導(dǎo)致投資者的決策偏誤，從而對(duì)其交易行為產(chǎn)生負(fù)面影響。量化交易的決策由算法模型

自動(dòng)完成，不受人為因素的影響，能夠較好地克服認(rèn)知偏差。

3. 響應(yīng)迅速，執(zhí)行力強(qiáng)

量化交易模型響應(yīng)迅速主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一是瞬時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)

它可以通過(guò)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)全球金融市場(chǎng)的交易狀況進(jìn)行24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)有利的交易機(jī)會(huì)。

二是及時(shí)執(zhí)行交易

量化交易系統(tǒng)一旦發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)，就會(huì)由量化交易策略發(fā)出執(zhí)行交易的信號(hào)，有些量化交易系統(tǒng)直接與交易所的系統(tǒng)相連，交易

信號(hào)會(huì)第一時(shí)間進(jìn)入交易所系統(tǒng)瞬時(shí)完成下單指令。由于量化投資的決策由周密的數(shù)學(xué)模型根據(jù)市場(chǎng)實(shí)時(shí)狀況做出，量化策略的

設(shè)計(jì)者很清楚模型在某一時(shí)刻做出投資選擇的原因，能夠做到完全定量化，分析方式和決策方式都很客觀，從而能在最大限度上

避免傳統(tǒng)投資中由于人性的貪婪與恐懼帶來(lái)的猶豫不決，錯(cuò)失交易機(jī)會(huì)。

量化交易是經(jīng)過(guò)交易者或策略設(shè)計(jì)者嚴(yán)格研究檢驗(yàn)后的交易策略，交給計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行，盡管量化交易可以自動(dòng)、系統(tǒng)化地執(zhí)行

，但是交易策略研究過(guò)程、策略選擇、投資組合等都由人來(lái)完成的。因此，量化交易策略的和傳統(tǒng)的人工分析策略的主要差別在

于交易策略如何生成以及策略如何實(shí)施。

1. 人工智能

期貨量化交易的定義

期貨量化交易的優(yōu)勢(shì)

期貨量化交易的主要建模方法

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