滬深300股指期貨合約具體條款與其他品種相似，但也有其自身的特點(diǎn)。滬深300股指期貨合約文本如表9-2所示。

　　1．合約乘數(shù)
　　一張股指期貨合約的合約價(jià)值用股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以某一既定的貨幣金額表示，這一既定的貨幣金額稱為合約乘數(shù)。股票指數(shù)點(diǎn)越大，或合約乘數(shù)越大，股指期貨合約價(jià)值也就越大。
　　2．小變動(dòng)價(jià)位
　　股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)變動(dòng)的小單位即為小變動(dòng)價(jià)位，合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)必須是小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍。
　　3．合約月份
　　股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期進(jìn)行交割所在的月份。在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設(shè)置主要有兩種方式：一種是季月模式(季月是指3月、6月、9月和12月)。另外一種是以近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月。滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月，共四個(gè)月份合約。
　　4．每日價(jià)格波動(dòng)限制
　　為了防止價(jià)格大幅波動(dòng)所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，國際上通常對股指期貨交易規(guī)定每日價(jià)格波動(dòng)限制。滬深300股指期貨的每日價(jià)格波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20%。上市首日有成交的，于下一交易13恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。滬深300股指期貨合約后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。
　　5．保證金比例
　　合約交易保證金是指投資者進(jìn)行期貨交易時(shí)繳納的用來保證履約的資金，一般占交易合約價(jià)值的一定比例。正常情況下，滬深300股指期貨合約交易保證金為合約價(jià)值的12%。交易所有權(quán)根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行調(diào)整。