2023年6月基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試已經(jīng)結(jié)束，本次證券投資基金基礎(chǔ)考試當(dāng)中真題考點(diǎn)有哪些呢？學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點(diǎn)，正在備考的考生朋友務(wù)必拉入復(fù)習(xí)名單，重點(diǎn)復(fù)習(xí)。根據(jù)前輩經(jīng)驗，基金從業(yè)考試往期真題會重復(fù)出現(xiàn)，說不定在考場上就遇上了！
跟蹤誤差是度量一個股票組合相對于某基準(zhǔn)組合偏離程度的重要指標(biāo)。該指標(biāo)被廣泛用于被動投資及主動投資管理者的業(yè)績考核，并且這里指的業(yè)績既可以是事前的，也可以是事后的。跟蹤誤差是證券組合相對基準(zhǔn)的跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差，其中跟蹤偏離度的計算如下：
跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率-基準(zhǔn)組合的收益率。
關(guān)于跟蹤誤差的定義，以下表述正確的是（）。
A.波動率是一個相對風(fēng)險指標(biāo)，跟蹤誤差則是相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的絕對風(fēng)險指標(biāo)
B.跟蹤誤差計量的前提是清晰的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)
C.主動管理基金受到投資目標(biāo)和風(fēng)格不同的影響，跟蹤誤差較小
D.指數(shù)基金的跟蹤誤差通常較高
波動率是一個絕對風(fēng)險指標(biāo)，跟蹤誤差則是相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的相對風(fēng)險指標(biāo)。跟蹤誤差計量的前提是清晰的業(yè)績比較基準(zhǔn)。指數(shù)基金的跟蹤誤差通常較低。主動管理基金受到投資目標(biāo)和風(fēng)格不同的影響，跟蹤誤差較大。跟蹤誤差可以用來衡量投資組合的相對風(fēng)險是否符合預(yù)定的目標(biāo)或是否在正常范圍內(nèi)。
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