優(yōu)化復(fù)制方法從一籃子樣本證券開始，用數(shù)學(xué)方法計(jì)算一定歷史時(shí)期內(nèi)(樣本期)各樣本證券的最優(yōu)組合，使之在樣本期內(nèi)能夠達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的最佳擬合狀態(tài)。優(yōu)化復(fù)制的優(yōu)點(diǎn)是所使用的樣本證券最少，缺點(diǎn)是這種方法隱含假設(shè)成分證券的相關(guān)性在一段時(shí)間內(nèi)是相對(duì)靜態(tài)、可預(yù)測(cè)的，由此導(dǎo)致該方法往往具有較高的跟蹤誤差。

采用優(yōu)化復(fù)制法的債券指數(shù)基金，以標(biāo)的指數(shù)的成分券構(gòu)成基礎(chǔ)，綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)等因素構(gòu)成組合，并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申贖情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及銀行間和交易所債券特性、交易慣例等情況，進(jìn)行取整合優(yōu)化，以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。當(dāng)預(yù)期成分券發(fā)生調(diào)整時(shí)，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因市場(chǎng)流動(dòng)性不足時(shí)，或因債券交易特性及交易慣例等因素影響跟蹤標(biāo)的指數(shù)效果時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，債券指數(shù)基金管理人將對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，構(gòu)建替代組合。