51、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（　　）來(lái)給出。
A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
B．外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
C．外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
D．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

52、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（　?。?br>A．流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
B．核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)
C．流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
D．計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算

53、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（　?。?br>A．流動(dòng)性比例一流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×l00%
B．人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
C．核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額×l00%
D．流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%

54、監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（　?。┓矫娴募僭O(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。
A．及時(shí)性假設(shè)
B．相關(guān)性假設(shè)
C．準(zhǔn)確性假設(shè)
D．全部性假設(shè)

55、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（　?。┑膬?nèi)部損失數(shù)據(jù)。
A．至少5年
B．至少3年
C．至多5年
D．至多3年

56、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是（　?。┎块T的責(zé)任。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B．監(jiān)事會(huì)
C．高級(jí)管理層
D．業(yè)務(wù)管理部門

57、我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問(wèn)題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問(wèn)題。因此，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是（　　）。
A．技術(shù)創(chuàng)新
B．合規(guī)問(wèn)題
C．管理問(wèn)題
D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

58、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（　　）。
A．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降
B．當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升
C．資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大
D．負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

59、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（　?。?。
A．不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性
B．未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C．只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

60、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)（　?。?shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（　?。┖陀绊懗潭茸鞒鲈u(píng)估。
A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率
B．風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
C．內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
D．合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間