31、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（　?。┮话悴痪哂袑?shí)質(zhì)性意義。
A．名義價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值
C．公允價(jià)值
D．市值重估價(jià)值

32、一般認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（　?。?。
A．實(shí)際匯率變量
B．該國(guó)通貨膨脹率水平
C．違約史指標(biāo)
D．人口增長(zhǎng)率

33、以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ā　。?br>A．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值
C．與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括
D．在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

34、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括（　?。?。
A．標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B．期權(quán)的到期期權(quán)
C．外匯匯率的波動(dòng)
D．即期市場(chǎng)價(jià)格的變化

35、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是（　?。?。
A．非流程風(fēng)險(xiǎn)
B．流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)
C．控制派生風(fēng)險(xiǎn)
D．以上都不是

36、自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是（　?。?。
A．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制
B．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化
C．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍
D．鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理

37、利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線(xiàn)變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)（　　）。
A．上升
B．下降
C．不變
D．難以判斷

38、方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布巾存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（　?。?。
A．方差協(xié)方差法和歷史模擬法
B．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C．方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法
D．方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

39、用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（　?。?。
A．2
B．3
C．4
D．5

40、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則（　?。?。
A．債券A的久期大于債券B的久期
B．債券A的久期小于債券B的久期
C．債券A的久期等于債券B的久期
D．無(wú)法確定債券A和B的久期大小