41、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該10年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格（　）。

A．保持不變 
B．下降
C．上升 
D．無(wú)法判斷

42、商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)和（　）

A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 
B．信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo) 
D．不良貸款遷徙率指標(biāo)

43、假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過(guò)去100天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的VaR值為1000萬(wàn)元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為1天)。則該銀行在未來(lái)100個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有（?。┨斓膿p失超過(guò)1000萬(wàn)元。

A．10 
B．3 
C．2
D．1

44、某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為0．5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（　）。

A．3．00% 
B．3．63%
C．4．00%
D．4．75%

45、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（?。┲械妮^高者。

A．0．03% 
B．0．05% 
C．0．3%
D．0．5%

46、按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某l年期的零息國(guó)債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為8的零息債券的收益率為15%，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（?。?。

A．0．04 
B．0．05 
C．0．95
D．0．96

47、參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用（?。?BR>
A．申請(qǐng)?jiān)u分 
B．行為評(píng)分
C．信用局評(píng)分 
D．利潤(rùn)評(píng)分

48、某銀行2008年初正常類(lèi)貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為900億元，期間正常類(lèi)貸款因回收減少了800億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率為（　）。

A．7．0% 
B．8．0% 
C．9．8%
D．9．0%

49、某銀行2008年初次級(jí)類(lèi)貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類(lèi)貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率為（　）。

A．25．0% 
B．50．0% 
C．75．0%
D．100．0%

50、在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，（?。┎灰M(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。

A．白色預(yù)警法 
B．紅色預(yù)警法
C．黑色預(yù)警法 
D．藍(lán)色預(yù)警法